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Die Schätzung der US-amerikanischen Risikoprämie auf Basis der historischen Renditezeitreihe

Stehle, Richard; Hausladen, Julie - Universität <Berlin, Humboldt-Universität> / … - 2004

Um die erwartete zukünftige Rendite des Portefeuillesaller Aktien eines bestimmten Kapitalmarktes zuschätzen, wird … Risikozuschlagbzw. Risikoprämie die Differenz zwischen dererwarteten Rendite von Aktien und dem verwendetenZinssatz verstanden wird …. Hauptgrund für das Splittender erwarteten Rendite von Aktien in die beiden KomponentenZinssatz und Marktrisikoprämie ist …

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The maturity structure of term premia with time-varying expected returns

Hooker, Mark Allan - 1996

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Tobin's q and asset returns : implications for business cycle analysis

Christiano, Lawrence J.; Fisher, Jonas D. M. - 1995

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Can risk-based theories explain the value premium?

Phalippou, Ludovic - In: Review of finance : journal of the European Finance … 11 (2007) 2, pp. 143-166

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Empirical studies in market efficiency

Söderström, Johan - 2008

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Valuation of default-sensitive claims under imperfect information

Coculescu, Delia; Geman, Hélyette; Jeanblanc, Monique - In: Finance and stochastics 12 (2008) 2, pp. 195-218

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Long run forward rates and long yields of bonds and options in heterogeneous equilibria

Malamud, Semyon - In: Finance and stochastics 12 (2008) 2, pp. 245-264

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How does liquidity affect government bond yields?

Favero, Carlo A.; Pagano, Marco; Thadden, Ernst-Ludwig von - 2008

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Credible committment and sovereign default risk : two bond markets and imperial Brazil

Summerhill, William Roderick - In: Political institutions and financial development, (pp. 226-258). 2008

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Facts and fantasies about commodity futures

Gorton, Gary (contributor); … - 2005 - Rev.

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