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Multiple breakpoint estimation for structural changes in Bernoulli mixture models with application in credit risk
Frölich, Nicolas - 2021
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013163758
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Essays on PD-LGD dependencies : modeling issues, estimation procedures, and predictive accuracy
Bade, Benjamin - 2013
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010192126
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Banken-Stresstests : viel Lärm um nichts?
Paul, Stephan - In: Wirtschaftsdienst : Zeitschrift für Wirtschaftspolitik 90 (2010) 8, pp. 498-499
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009656432
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Komponenten empirischer Credit Spreads von Banken und deren Abbildung in Unternehmenswertmodellen
Vogelheim, Jan - 2020
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012251069
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Simulative Prognose der Ausfallwahrscheinlichkeit von Unternehmen
Ströbele, Heiko - 2017
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011595343
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Unconventional identication in vector autoregressive models: empirical essays on credit, risk and uncertainty
Podstawski, Maximilian - 2016
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012318986
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Management von Marktpreis- und Ausfallrisiken : Instrumente und Strategien zur Risikominimierung in Banken
Hanker, Peter - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004362005
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Risikoadjustierte Steuerung von Ausfallrisiken in Banken
Rohmann, Martin - 2000 - Neuaufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004593067
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Estimating bilateral exposures in the German interbank market : is there a danger of contagion?
Upper, Christian; Worms, Andreas - 2002
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