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Day-of-the-week effect in high moments

Galai, Dan; Kedar-Levy, Haim - In: Financial markets, institutions & instruments 14 (2005) 3, pp. 169-186

Persistent link: https://www.econbiz.de/10003123036

Testing the arbitrage conditions for option pricing : a survey

Galai, Dan - In: Finanzmarkt und Portfolio-Management 3 (1989) 1, pp. 16-27

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001218845

Taxes, M-M propositions and government's implicit cost of capital in investment projects in the private sector

Galai, Dan - In: European financial management : the journal of the … 4 (1998) 2, pp. 143-157

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001245496

Inferring volatility from option prices

Galai, Dan - In: Finance : revue de l'Association Française de Finance 12 (1991) 1, pp. 45-64

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001115923

Differences in the distribution of the daily yield of securities

Galai, Dan - In: Economic review (1996), pp. 71-87

Der Aktienertrag wird nach Wochentagen analysiert. Der Sonntag wird als Basis für die übrigen Wochentage gewichtet. Zwar sind die Erträge am Sonntag am höchsten, aber im Monats- bzw. Jahresdurchschnitt gleichen sich die Differenzen aus. (DÜI-Seu)

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001251075