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Multi-Asset Portfolio Optimization and Out-of-Sample Performance: An Evaluation of Black-Litterman, Mean Variance and Naïve Diversification Approaches

Wolff, Dominik; Bessler, Wolfgang; Opfer, Heiko - 2012

The Black-Litterman (BL) model aims to enhance asset allocation decisions by overcoming the weaknesses of standard mean-variance (MV) portfolio optimization. In this study we implement the BL model in a multi-asset portfolio context. Using an investment universe of global stock indices, bonds,...

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Aktienrenditen und makroökonomische Risikoprämien: Eine empirische Untersuchung für den deutschen Kapitalmarkt

Bessler, Wolfgang; Opfer, Heiko - In: Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft 17 (2005) 2, pp. 73-82

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Multi-Asset Portfolio Optimization and Out-of-Sample Performance: An Evaluation of Black-Litterman, Mean Variance and Naïve Diversification Approaches

Wolff, Dominik; Bessler, Wolfgang; Opfer, Heiko - Verein für Socialpolitik - VfS - 2012

Persistent link: https://www.econbiz.de/10010982136

[Rezension von: Homölle, Susanne, Eigenkapitalregulierung und Risikoübernahme von Kreditinstituten]

Bessler, Wolfgang; Opfer, Heiko - In: Kredit und Kapital 34 (2001) 3, pp. 455-458

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001623784

Buchbesprechungen - Die bankaufsichtliche Erfassung der liquiditätsmässig-finanziellen Risiken unbedingter Finanztermingeschäfte

Weber, Max; Bessler, Wolfgang; Opfer, Heiko - In: Kredit und Kapital 34 (2001) 4, pp. 627-629

Persistent link: https://www.econbiz.de/10007483924

Buchbesprechungen - Eigenkapitalregulierung und Risikoübernahme von Kreditinstituten

Homölle, Susanne; Bessler, Wolfgang; Opfer, Heiko - In: Kredit und Kapital 34 (2001) 3, pp. 455-458

Persistent link: https://www.econbiz.de/10007486026

Ein bedingtes Mehrfaktorenmodell zur Quantifizierung der Renditen von Bankaktien auf dem deutschen Kapitalmarkt

Bessler, Wolfgang; Opfer, Heiko - In: Operations research proceedings 2001 : selected papers …, (pp. 159-166). 2002

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[Rezension von: Weber, Max, Die bankenaufsichtliche Erfassung der liquiditätsmäßig-finanziellen Risiken unbedingter Finanztermingeschäfte]

Bessler, Wolfgang; Opfer, Heiko - In: Kredit und Kapital 34 (2001) 4, pp. 627-630

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Bank stock returns and economic variables: an empirical analysis for Germany

Bessler, Wolfgang; Opfer, Heiko - In: Aktuelle Entwicklungen im Finanzdienstleistungsbereich …, (pp. 205-219). 2004

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Empirische Untersuchungen zur Bedeutung makroökonomischer Faktoren für Aktienrenditen am deutschen Kapitalmarkt

Bessler, Wolfgang; Opfer, Heiko - In: Financial markets and portfolio management 17 (2003) 4, pp. 412-436

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