August, Roland; Schiereck, Dirk; Weber, Martin - In: Kredit und Kapital 33 (2000) 2, pp. 198-234
Momentumstrategien am deutschen Aktienmarkt: Neue empirische Evidenz zur Erklärung des Erfolgs Diese Studie analysiert den Erfolg von Momentumstrategien am deutschen Aktienmarkt. Unsere Ergebnisse bestätigen den nachhaltigen Erfolg von Momentumstrategien auch für risikoadjustierte Renditen....