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Estimation of sector weights from real-world data
Lesko, Michael; Schlottmann, Frank; Vorgrimler, Stephan - In: CreditRisk+ in the banking industry, (pp. 249-258). 2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002108705
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Risk-return analysis of credit portfolios
Schlottmann, Frank; Seese, Detlef; Lesko, Michael; … - In: CreditRisk+ in the banking industry, (pp. 259-278). 2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002108706
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Risikokonzentrationen und Stresstests : ein integrierter Ansatz ; Novelle der MaRisk
Schlottmann, Frank; Vorgrimler, Stephan - In: Risiko-Manager (2009) 25/26, pp. 36-44
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003909615
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Integration von Spreadrisiken in die Kreditrisikomessung
Bünte, Dominik; Schlottmann, Frank; Schnabl, Jan; … - In: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen : Pflichtblatt … 62 (2009) 13, pp. 639-642
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003857897
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Einsatz des Libor-Marktmodells in der Zinsänderungsrisikosteuerung
Biller, Irene; Mitschele, Andreas; Schlottmann, Frank; … - In: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen : Pflichtblatt … 57 (2004) 22, pp. 1271-1274
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002432134
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Aufsätze - Einsatz des Libor-Marktmodells in der Zinsänderungsrisikosteuerung
Biller, Irene; Mitschele, Andreas; Schlottmann, Frank; … - In: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen : Pflichtblatt … 57 (2004) 22, pp. 1271-1274
Persistent link: https://www.econbiz.de/10006019337
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Risikokonzentrationen und Stresstests : ein integrierter Ansatz ; Novelle der MaRisk
Schlottmann, Frank; Vorgrimler, Stephan - In: Risiko-Manager (2009) 25/26, pp. 36-44
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009911999
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Monte-Carlo Techniken bei modernen Kreditrisikomodellen - ein Beispiel
Lesko, Michael; Vorgrimler, Stephan - In: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen : Pflichtblatt … 52 (1999) 21, pp. 1200-1205
Persistent link: https://www.econbiz.de/10006048865
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BETRIEBSWIRTSCHAFT - Risikomanagement: Eigene EAD-Schätzung für Basel II
Hofmann, Christof; Lesko, Michael; Vorgrimler, Stephan - In: Die Bank : Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis (2005) 6, pp. 48-52
Persistent link: https://www.econbiz.de/10006715831
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PRAXIS UND ANALYSE - Risikomanagement - Modellierung von Netto-Exposures im Hypothekenbankgeschäft - Stand bei modernen Kreditportfoliomodellen aus Adressrisikosicht zunächst die M...
Bolder, Markus; Lehrbass, Frank B.; Lesko, Michael; … - In: Die Bank : Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis (2002) 6, pp. 405-409
Persistent link: https://www.econbiz.de/10006722930