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Höhere Margen durch Fristentransformation im Vertriebsergebnis? : Ansätze zur Abbildung variabler Geschäfte im Vergleich

Bayer, Dennis; Ender, Manuela; Orywa, Rainer; … - In: Risiko-Manager (2008) 6, pp. 14-20

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Einsatz des Libor-Marktmodells in der Zinsänderungsrisikosteuerung

Biller, Irene; Mitschele, Andreas; Schlottmann, Frank; … - In: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen : Pflichtblatt … 57 (2004) 22, pp. 1271-1274

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Interpretierbarkeit maschineller lernverfahren in der Kreditrisikomessung

Reichenberger, Volker; Schieborn, Dirk; Vorgrimler, Stephan - In: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen : Pflichtblatt … 74 (2021) 20, pp. 1078-1083

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Monte-Carlo Techniken bei modernen Kreditrisikomodellen - ein Beispiel

Lesko, Michael; Vorgrimler, Stephan - In: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen : Pflichtblatt … 52 (1999) 21, pp. 1200-1205

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Aufsätze - Einsatz des Libor-Marktmodells in der Zinsänderungsrisikosteuerung

Biller, Irene; Mitschele, Andreas; Schlottmann, Frank; … - In: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen : Pflichtblatt … 57 (2004) 22, pp. 1271-1274

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BETRIEBSWIRTSCHAFT - Risikomanagement: Eigene EAD-Schätzung für Basel II

Hofmann, Christof; Lesko, Michael; Vorgrimler, Stephan - In: Die Bank : Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis (2005) 6, pp. 48-52

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PRAXIS UND ANALYSE - Risikomanagement - Modellierung von Netto-Exposures im Hypothekenbankgeschäft - Stand bei modernen Kreditportfoliomodellen aus Adressrisikosicht zunächst die M...

Bolder, Markus; Lehrbass, Frank B.; Lesko, Michael; … - In: Die Bank : Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis (2002) 6, pp. 405-409

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PRAXIS UND ANALYSE - Risikomanagement - Fortschritte bei der Schätzung von Risikofaktorgewichten für CreditRisk+TM - Immer mehr setzt sich die Erkenntnis durch, dass gegenwärtig we...

Lesko, Michael; Schlottmann, Frank; Vorgrimler, Stephan - In: Die Bank : Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis (2001) 6, pp. 436-441

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Höhere Margen durch Fristentransformation im Vertriebsergebnis? : Ansätze zur Abbildung variabler Geschäfte im Vergleich

Bayer, Dennis; Ender, Manuela; Orywa, Rainer; … - In: Risiko-Manager (2008) 6, pp. 14-20

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Risikokonzentrationen und Stresstests : ein integrierter Ansatz ; Novelle der MaRisk

Schlottmann, Frank; Vorgrimler, Stephan - In: Risiko-Manager (2009) 25/26, pp. 36-44

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