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O uso de dados de alta freu͏̈ência na estimação da volatilidade e do valor em risco para o IBOVESPA

Moreira, João Maurício de Souza; Lemgruber, Eduardo Facó - In: Revista brasileira de economia : RBE ; revista da … 58 (2004) 1, pp. 99-120

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O uso de dados de alta freqe͏̈ncia na estimação da volatilidade e do valor em risco para o IBOVESPA

Moreira, João Maurício de Souza (contributor); … - 2002 - [Elektronische Ressource]

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O Uso de Dados de Alta Freqüência na Estimação da Volatilidade e do Valor em Risco para o IBOVESPA

Moreira, João Maurício de Souza; Lemgruber, Eduardo Facó - In: Revista Brasileira de Economia 58 (2004) 1

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O Uso de Dados de Alta Freqüência na Estimação da Volatilidade e do Valor em Risco para o Ibovespa

Moreira, João Maurício de Souza; Lemgruber, Eduardo Facó - Central Bank of Brazil, Research Department - 2002

This paper investigates the use of high frequency data in the estimation of daily and intradaily volatility, in order to compute value at risk (VaR) forecasts for the IBOVESPA. GARCH models and deterministic methods for the filtering of seasonal patterns have been used in the computation of...

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