Similar Search Results

A down-and-out exchange option model with jumps to evaluate firms' default probabilities in Brazil

Barbedo, Claudio Henrique da Silveira; Lemgruber, … - In: Emerging markets review 10 (2009) 3, pp. 179-190

Persistent link: https://www.econbiz.de/10003890343

The effect of bid-ask prices on Brazilian options implied volatility : a case study of Telemar call options

Barbedo, Claudio Henrique da Silveira (contributor); … - 2007

Persistent link: https://www.econbiz.de/10003564412

Análise da coerência de medidas de risco no mercado brasileiro de ações e desenvolvimento de uma metodologia híbrida para o expected shortfall

Silva, Alan Cosme Rodrigues da; Lemgruber, Eduardo Facó; … - 2007

Persistent link: https://www.econbiz.de/10003529890

Contornando os pressupostos de Black & Scholes : aplicação do modelo de precificação de opções de duan no mercado Brasileiro

Araújo, Gustavo Silva; Barbedo, Claudio Henrique da … - 2003

Persistent link: https://www.econbiz.de/10002175119

Inclusão do decaimento temporal na metodologia Delta-Gama para o cálculo do VaR de carteiras compradas em opções no Brasil

Barbedo, Claudio Henrique da Silveira (contributor); … - 2003

Persistent link: https://www.econbiz.de/10002175327

Adequação das medidas de valor em risco na formulação da exigência de capital para estratégias de opções no mercado Brasileiro

Araújo, Gustavo Silva (contributor); … - 2005

Persistent link: https://www.econbiz.de/10003143945

Simulação histórica filtrada : incorporação da volatilidade ao modelo histórico de cálculo de risco para ativos não-lineares

Barbedo, Claudio Henrique da Silveira (contributor); … - 2005

Persistent link: https://www.econbiz.de/10002801124

Estimação do beta de ações através do método dos coeficientes agregados

Costa Júnior, Newton C. A. da - In: Revista brasileira de economia : RBE ; revista da … 47 (1993) 4, pp. 605-621

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001155571

Seguro dinâmico de portfólio

Lemgruber, Eduardo Facó - In: Revista brasileira de economia : RBE ; revista da … 45 (1991) 4, pp. 629-647

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001132434

Avaliação de Modelos de Exigência de Capital para Risco de Mercado do Cupom Cambial

Silva, Alan Cosme Rodrigues da; Moreira, João … - Central Bank of Brazil, Research Department - 2006

This article evaluates ways of adapting the structure implemented by the Central Bank of Brasil to calculate capital requirements for market risk of fixed interest rates to transactions involving the USD interest rate in Brazil (<i>cupom cambial</i>). Changes to the volatility estimation procedure and...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10005272112