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ANÁLISE DA VOLATILIDADE DO DÓLAR E DO EURO: UM DIRECIONAMENTO PARA EMPRESAS DO AGRONEGÓCIO
Jubert, Roberto Wagner; Paixao, Marcia Cristina; Maia, … - Sociedade Brasileira de Economia e Sociologia Rural - SOBER - 2008
A análise do padrão da volatilidade dos retornos gerados por derivativos de moedas estrangeiras é tópico … ligados às variações das taxas de câmbio. Neste artigo, realizou-se uma análise do padrão da volatilidade dos retornos do … condicional fornecida por estes modelos pode ser utilizada como proxy para a volatilidade dos retornos dos derivativos de moedas …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009294248
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Risco País, Fluxos de Capitais e Determinação da Taxa de Juros no Brasil: Uma Analise de Impactos por Meio da Metodologia VEC
Biage, Milton; Correa, Vanessa Petrelli; Neder, … - In: Economia 9 (2008) 1, pp. 63-113
O trabalho analisou as inter-relações entre as taxas de juros domésticas (SELIC e SWAP DI-PR_E 360) e outras variáveis que teoricamente as afetam ou são afetadas por elas, como: o índice EMBI+, o câmbio, a inação e a razão DLSP/PIB. Além destas variáveis foram introduzidos na analise...
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Volatilidade Cambial e Crescimento Econômico: Teorias e Evidências para Economias em Desenvolvimento e Emergentes (1980 e 2007)
Araújo, Eliane Cristina de - In: Economia 12 (2011) 2, pp. 187-213
In this paper we investigate the relationship between economic growth and exchange rate volatility in emerging and developing countries. We pointed out channels of influence of exchange rate volatility on the growth of economies, through investment, trade flows, asymmetric shocks and capital...
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Taxa de Câmbio e Preços de Commodities: Uma Investigação sobre a Hipótese da Doença Holandesa no Brasil
Veríssimo, Michele Polline; Xavier, Clésio Lourenço; … - In: Economia 13 (2012) 1, pp. 93-130
Este trabalho investiga os sintomas de doença holandesa para o Brasil em termos da influência dos preços das diversas commodities exportadas sobre a apreciação da taxa de câmbio nominal e real. Para isso, o trabalho utiliza análise de cointegração e modelos de vetores de correção de...
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Taxa de Câmbio e a Balança Comercial Brasileira de Manufaturados: Evidências da J-Curve
Sonaglio, Cláudia Maria; Scalco, Paulo Roberto; … - In: Economia 11 (2010) 3, pp. 711-734
Uma forma de investigação dos efeitos do curto e de longo prazo de uma depreciação cambial sobre o saldo da balança comercial é considerar dados agregados de comércio entre o país e o resto do mundo. Este estudo se propõe a analisar 21 setores da balança comercial de manufaturados...
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Paridade do Poder de Compra: O Modelo de Reversão Não Linear para o Brasil
Freixo, Cristiano Silveira; Barbosa, Fernando de Holanda - In: Economia 5 (2004) 3, pp. 75-116
This article applies the smooth transition autoregressive nonlinear model (STAR) proposed by Granger e Terasvirta (1993) to the Brazilian real exchange rate (RER), aiming to test the validity of the purchasing power parity (PPP) to Brazil. Initially a review of Brazilian and international...
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How are firms affected by exchange rate shocks? Evidence from survey based impulse responses
Bannert, Matthias; Drechsel, Dirk; Mikosch, Heiner; … - 2015
This paper studies the effects of a change in the Swiss franc/euro exchange rate floor, as introduced by the Swiss National Bank in September 2011 using a survey based impulse responses analysis. Survey based impulse responses incorporate experimental settings into representative firm surveys,...
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Exchange rate and oil price interactions in selected CEE countries
Drachal, Krzysztof - In: Economies 6 (2018) 2, pp. 1-21
This paper reports a study on the causal dynamics between spot oil price, exchange rates, and stock prices in Poland, the Czech Republic, Hungary, Romania, and Serbia. The results are compared with a benchmark analysis in which U.S. monthly data are used, and time periods are selected according...
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Timely measurement of real effective exchange rates
Darvas, Zsolt M. - 2021
We demonstrate that short-run real exchange effective rate changes are dominated by nominal effective exchange rate changes, while inflation rates are sticky and contribute little to short-run real exchange rate changes. These observations allow a rather accurate real-time approximation of the...
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On the empirical relevance of the exchange rate as a shock absorber at the zero lower bound
Finck, David; Hoffmann, Mathias; Hürtgen, Patrick - 2022
The open economy New Keynesian model with flexible exchange rates postulates that the real exchange rate appreciates in response to an asymmetric negative demand shock in a zero lower bound (ZLB) scenario and exacerbates the adverse macroeconomic effects. However, when monetary policy is able to...
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