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ANÁLISE DA VOLATILIDADE DO DÓLAR E DO EURO: UM DIRECIONAMENTO PARA EMPRESAS DO AGRONEGÓCIO

Jubert, Roberto Wagner; Paixao, Marcia Cristina; Maia, … - Sociedade Brasileira de Economia e Sociologia Rural - SOBER - 2008

A análise do padrão da volatilidade dos retornos gerados por derivativos de moedas estrangeiras é tópico … ligados às variações das taxas de câmbio. Neste artigo, realizou-se uma análise do padrão da volatilidade dos retornos do … condicional fornecida por estes modelos pode ser utilizada como proxy para a volatilidade dos retornos dos derivativos de moedas …

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Risco País, Fluxos de Capitais e Determinação da Taxa de Juros no Brasil: Uma Analise de Impactos por Meio da Metodologia VEC

Biage, Milton; Correa, Vanessa Petrelli; Neder, … - In: Economia 9 (2008) 1, pp. 63-113

O trabalho analisou as inter-relações entre as taxas de juros domésticas (SELIC e SWAP DI-PR_E 360) e outras variáveis que teoricamente as afetam ou são afetadas por elas, como: o índice EMBI+, o câmbio, a inação e a razão DLSP/PIB. Além destas variáveis foram introduzidos na analise...

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Paridade do Poder de Compra: O Modelo de Reversão Não Linear para o Brasil

Freixo, Cristiano Silveira; Barbosa, Fernando de Holanda - In: Economia 5 (2004) 3, pp. 75-116

This article applies the smooth transition autoregressive nonlinear model (STAR) proposed by Granger e Terasvirta (1993) to the Brazilian real exchange rate (RER), aiming to test the validity of the purchasing power parity (PPP) to Brazil. Initially a review of Brazilian and international...

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Taxa de Câmbio e Preços de Commodities: Uma Investigação sobre a Hipótese da Doença Holandesa no Brasil

Veríssimo, Michele Polline; Xavier, Clésio Lourenço; … - In: Economia 13 (2012) 1, pp. 93-130

Este trabalho investiga os sintomas de doença holandesa para o Brasil em termos da influência dos preços das diversas commodities exportadas sobre a apreciação da taxa de câmbio nominal e real. Para isso, o trabalho utiliza análise de cointegração e modelos de vetores de correção de...

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Volatilidade Cambial e Crescimento Econômico: Teorias e Evidências para Economias em Desenvolvimento e Emergentes (1980 e 2007)

Araújo, Eliane Cristina de - In: Economia 12 (2011) 2, pp. 187-213

In this paper we investigate the relationship between economic growth and exchange rate volatility in emerging and developing countries. We pointed out channels of influence of exchange rate volatility on the growth of economies, through investment, trade flows, asymmetric shocks and capital...

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Taxa de Câmbio e a Balança Comercial Brasileira de Manufaturados: Evidências da J-Curve

Sonaglio, Cláudia Maria; Scalco, Paulo Roberto; … - In: Economia 11 (2010) 3, pp. 711-734

Uma forma de investigação dos efeitos do curto e de longo prazo de uma depreciação cambial sobre o saldo da balança comercial é considerar dados agregados de comércio entre o país e o resto do mundo. Este estudo se propõe a analisar 21 setores da balança comercial de manufaturados...

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Um ensaio sobre expectativas da taxa de câmbio no Brasil

Gaglianone, Wagner Piazza; Pereira, Ana Luiza Louzada - 2005

This article analyses the behaviour of the brazilian exchange rate (Real/US dollar) and the corresponding values forecasted by the market agents, from 2001 (november) to 2004 (may). We use the data-base of the Brazilian Central Bank, called “Sistema de Expectativas de Mercado”, which has...

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A Common Monetary Policy For The Maghreb: The Winners and The Losers?

Belhadj, ARAM; Bouguezzi, WAJDI; Jedlane, NABIL - 2009

During the Arab banks-summit in Paris last June 2008, the project of monetary integration in the Maghreb (Algeria, Libya, Morocco, Mauritania and Tunisia) was discussed again. Yet, many efforts have been undertaken to reinforce the completion of the regional integration process in this part of...

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The Mean Squared Prediction Error Paradox: A summary

Pincheira, Pablo; Hardy, Nicolas - 2020

This is a summary of the paper entitled : “The Mean Squared Prediction Error Paradox”. In that paper, we show that traditional comparisons of Mean Squared Prediction Error (MSPE) between two competing forecasts may be highly controversial. This is so because when some specific conditions of...

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Summary of the Paper Entitled: Forecasting Fuel Prices with the Chilean Exchange Rate

Pincheira, Pablo; Jarsun, Nabil - 2020

This draft is a summary of the paper entitled: Forecasting Fuel Prices with the Chilean Exchange Rate. In that paper we show that the Chilean exchange rate has the ability to predict the returns of oil prices and of three additional oil-related products: gasoline, propane and heating oil. The...

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