Dans cet article, nous étudions dans le cadre du modèle RDEU, d'une part la fourchette de liquidité, et, d'autre part la disparité entre le prix d'achat et le prix de vente d'une variable aléatoire. Les résultats que nous mettons en évidence ne diffèrent pas fondamentalement de ceux...

Dans cet article, après avoir présenté la notion de bénéfice certain de Luenberger (qui généralise au cas du risque la notion de surplus distribuable de Allais), nous en dérivons les identités classiques utilisées pour l'étude de la disparité prix de vente-prix d'achat. Nous montrons...

Dans cet article, après avoir présenté les notions de bénéfice certain et d'équivalent certain de Luenberger (qui généralisent au cas du risque les notions de surplus distribuable et de surplus équivalent de Allais), nous en dérivons les identités classiques utilisées pour l'étude...

In this paper, we use the certain benefit function of Luenberger, which is a generalization of the notion of distributable surplus by Allais, to characterize the classical notions of willingness to pay and willingness to accept. These concepts allow us to study the transfer of one or several...

In this paper, we study in the framework of the RDEU model, on one hand the bid-ask spread, and on the other hand the disparity between the buying price and the selling price of a random variable. We show that there is no fundamental difference between the results obtained in the framework of...