Similar Search Results

Wetterderivate : Grundlagen, Exposure, Anwendung und Bewertung

Hee, Christian; Hofmann, Lutz - 2006 - 1. Aufl.

Persistent link: https://www.econbiz.de/10003290532

On the information in the interest rate term structure and option prices

Jong, Frank de; Driessen, Joost; Pelsser, Antoon André Jean - In: Review of derivatives research 7 (2004) 2, pp. 99-127

Persistent link: https://www.econbiz.de/10003153989

On the timing option in a futures contract

Biagini, Francesca (contributor); Björk, Tomas (contributor) - 2005 - This version November 2005, First version June 2003

The timing option embedded in a futures contract allows the short position to decide when to deliver the underlying asset during the last month of the contract period. In this paper we derive, within a very general incomplete market framework, an explicit model independent formula for the...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10003241777

Weak convergence of tree methods to price options on defaultable assets

Nieuwenhuis, J. H.; Vellekoop, Michel - In: Decisions in economics and finance : DEF ; a journal of … 27 (2004) 2, pp. 87-107

Persistent link: https://www.econbiz.de/10003095202

Optionen und Futures verstehen : Grundlagen und neuere Entwicklungen

Uszczapowski, Igor - 2005 - 5., aktualisierte Aufl., Orig.-Ausg.

Kaum Aktualisierungen und Änderungen gegenüber der 4. Auflage (ID 18/99). Behandelt die grundsätzlichen Zusammenhänge des Geschäfts mit Optionen und Futures. Die wesentlichen Inhalte: Optionen - die Geschäftsarten, Optionspreisbewertung, fortgeschrittene Optionsstrategien, Futures,...