Paper ini menggunakan analisa R/S untuk mendapatkan eksponen Hurst beserta dimensi fraktal dari data return saham Telkom, Indosat, dan HMSP. Selanjutnya eksponen Hurst digunakan untuk melihat apakah data return saham tersebut bersifat multifraktal, atau memiliki gerak Brown, atau gerak Brown...

People suffered the hike oil price much more than what stated by the government. The adaptability of the oil price decreased since the in-efficient distribution line and the slow of the economical growth. By assuming the production line as iterative process in Liapunov’s exponential model we...

Pada makalah ini ditunjukkan bagaimana kontrak sosial di Indonesia terjadi secara dinamis. Makalah ini meneruskan satu tahap konstruksi model statik yang telah dilakukan pada makalah terdahulu (Hariadi & Situngkir, 2003). Pada konstruksi model dinamik digunakan model algoritma genetika sederhana...

Makalah menunjukkan prinsip otokorelasi data-data stokastik dan menunjukkan bagaimana prinsip otokorelasi telah memberikan proposisi aksentuatif terhadap metodologi heuristik yang diperkenalkan sebelumnya (Situngkir & Surya, 2003b). Juga ditunjukkan beberapa hasil aturan eksperimental pemilihan...