Similar Search Results - EconBiz

Die Lösung von Differentialgleichungen mittels numerischer Verfahren oder ein Leitfaden zum Aufspüren von Fehlbewertungen bei Derivaten

Reiß, Ariane - 1996

Die Bewertung von Derivaten über ein replizierendes Portfolio führt häufig zu einer Differentialgleichung, welche analytisch nicht lösbar ist. Eine Lösung kann nur mit Hilfe von numerischen Verfahren gefunden werden. Finite Differenzenverfahren sind insbesondere geeignet,...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10010405347

Hopscotch methods for two-state financial models

Kurpiel, Adam; Roncalli, Thierry - In: The journal of computational finance 3 (1999/2000) 2, pp. 53-89

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001517421

Convergence of arbitrage-free discrete time Markovian market models

Leitner, Johannes - 2000

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001450616

Rational hedging and valuation with utility-based preferences

Becherer, Dirk (contributor) - 2001 - [Elektronische Ressource]

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001639701

Finanzmarktökonometrie : zeitstetige Systeme und ihre Anwendung in Ökonometrie und empirischer Kapitalmarktforschung

Singer, Hermann - 1999

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001362446

Spread option valuation and the fast Fourier transform

Dempster, Michael A. H.; Hong, S. S. G. - In: Mathematical finance - Bachelier Congress, 2000 : …, (pp. 203-220). 2002

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001679445

Modular pricing of options : an application of Fourier analysis

Zhu, Jianwei - 2000

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001499875

Special issue: Conference on Applications of Malliavin Calculus in Finance

2003

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001765613

First-order schemes in the numerical quantization method

Bally, V.; Pagès, G.; Printems, J. - In: Mathematical finance : an international journal of … 13 (2003) 1, pp. 1-16

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001765624

Local vega index and variance reduction methods

Bermin, Hans-Peter; Kohatsu-Higa, Arturo; Montero, Miquel - In: Mathematical finance : an international journal of … 13 (2003) 1, pp. 85-97

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001765651

A service of the