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Equity prices and macroeconomic fundamentals : international evidence

Laopodis, Nikiforos - In: Journal of international financial markets, … 21 (2011) 2, pp. 247-276

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Global and country-specific business cycle risk in time-vaying excess returns on asset markets

Nitschka, Thomas - 2012

Persistent link: https://www.econbiz.de/10009674033

US and European stock market crashes : any evidence of interdependence?

Sooreea, Rajeev; Wheeler, Mark - In: International journal of monetary economics and finance 4 (2011) 4, pp. 372-389

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Equity wealth and consumption : the experience of Germany, France and Italy in an international context

Norman, Ben; Sebastia-Barriel, Maria; Weeken, Olaf - In: Quarterly bulletin / Bank of England 42 (2002) 1, pp. 78-85

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The link between volatility and correlation in international stock markets : an empirical analysis with particular reference to crash periods

Moro Visconti, Roberto - In: Rivista internazionale di scienze sociali 102 (1994) 2, pp. 175-221

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Stock values and fundamentals : link or irrationality?

Fornari, Fabio - 2000

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Triumph of the optimists : 101 years of global investment returns

Dimson, Elroy; Marsh, Paul; Staunton, Mike - 2002

.K., Japan, France, Germany, Canada, Italy, Spain, Switzerland, Australia, the Netherlands, Sweden, Belgium, Ireland, Denmark …

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Auswirkungen geldpolitischer Maßnahmen der Europäischen Zentralbank auf Aktien-, Anleihe- und Währungsmärkte : eine empirische Untersuchung ausgewählter europäischer Märkte

Faber, Dominik - 2010

Der Europäischen Zentralbank (EZB) steht mit Zinsoperationen sowie diversen Offenmarktgeschäften eine breite Palette an geldpolitischen Maßnahmen zur Verfügung. Die vorliegende Arbeit untersucht die Auswir-kungen dieser Maßnahmen auf ausgewählte europäische Aktien- und Anleihemärkte...

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Triumph of the optimists : 101 years of global investment returns

Dimson, Elroy; Marsh, Paul; Staunton, Mike - 2002 - 1. ed.

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U.S. fiscal policy and asset prices : the role of partisan conflict

Gupta, Rangan; Lau, Chi Keung; Miller, Stephen M.; … - 2017

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