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A comprehensive look at financial volatility prediction by economic variables

Christiansen, Charlotte; Schmeling, Maik; Schrimpf, Andreas - 2010

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Macro expectations, aggregate uncertainty, and expected term premia

Dick, Christian D.; Schmeling, Maik; Schrimpf, Andreas - 2010

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Cash flow-predictability : still going strong

Rangvid, Jesper; Schmeling, Maik; Schrimpf, Andreas - 2010

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Carry trades and global foreign exchange volatility

Menkhoff, Lukas; Sarno, Lucio; Schmeling, Maik; … - 2011

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Currency momentum strategies

Menkhoff, Lukas; Sarno, Lucio; Schmeling, Maik; … - 2012

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Carry trades and global foreign exchange volatility

Menkhoff, Lukas; Sarno, Lucio; Schmeling, Maik; … - In: The journal of finance : the journal of the American … 67 (2012) 2, pp. 681-718

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Trader see, trader do : how do (small) FX traders react to large counterparties' trades?

Menkhoff, Lukas; Schmeling, Maik - In: Journal of international money and finance 29 (2010) 7, pp. 1283-1302

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Expected inflation, expected stock returns, and money illusion : What can we learn from survey expectations?

Schmeling, Maik; Schrimpf, Andreas - In: European economic review : EER 55 (2011) 5, pp. 702-719

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Rendite und Risiko von Carry Trade Strategien auf Devisenmärkten

Schmeling, Maik; Schrimpf, Andreas - In: ZEW-Wachstums- und Konjunkturanalysen : Aspekte und … 12 (2009) 3, pp. 10-11

Carry Trades sind eine seit langem praktizierte, sehr populäre und äußerst profitable Handelsstrategie auf Devisenmärkten. Die hohe durchschnittliche Rendite von Carry Trades bei gleichzeitig vermeintlich nicht übermäßigem Risiko erscheint überraschend, da Carry Trades auf der Annahme...

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Dividend predictability around the world

Rangvid, Jesper; Schmeling, Maik; Schrimpf, Andreas - In: Journal of financial and quantitative analysis : JFQA 49 (2014) 5/6, pp. 1255-1277

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