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Das Risiko des Modellrisikos : Risikoanalyse

Quell, Peter - In: Die Bank (2013) 11, pp. 56-59

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Geschätztes Risiko : welche Aspekte sind bei der Nutzung statistischer Risikomodelle zu beachten?

Quell, Peter - In: Bank-Praktiker : rechtssicher, revisionsfest, risikogerecht (2011) 9, pp. 312-316

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Lost in noise? : some thoughts on the use of machine learning in financial market risk measurement

Quell, Peter - In: Journal of risk management in financial institutions 17 (2023) 1, pp. 43-52

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Auf dem Weg zu neuen Eigenkapitalregeln für das Handelsbuch : Aufbruch ins Ungewisse oder Paradigmenwechsel mit Zukunft?

Keese, Andreas; Quell, Peter - In: Risiko-Manager (2012) 17/18, pp. 29-33

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Modelling specific interest rate risk with estimation of missing data

Siegl, Thomas; Quell, Peter - In: Applied mathematical finance 12 (2005) 3, pp. 283-309

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Marktrisikoregulierung im Umbruch

Quell, Peter (ed.); Wehn, Carsten (ed.) - 2016 - 1. Auflage 2016

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Modellrisiko und Validierung von Risikomodellen : regulatorische Anforderungen, Verfahren und Prozesse

Martin, Marcus R. W. (ed.); Quell, Peter (ed.); … - 2017 - Zweite, überarbeitete und erweiterte Auflage

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Der FRTB im Überblick

Quell, Peter; Wehn, Carsten - In: Marktrisikoregulierung im Umbruch, (pp. 17-38). 2016

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Modelling Specific Interest Rate Risk with Estimation of Missing Data

Siegl, Thomas; Quell, Peter - In: Applied Mathematical Finance 12 (2004) 3, pp. 283-309

For the treatment of specific interest rate risk, a risk model is suggested, quantifying and combining both market and credit risk components consistently. The market risk model is based on credit spreads derived from traded bond prices. Though traded bond prices reveal a maximum amount of...

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Modelling Specific Interest Rate Risk with Estimation of Missing Data

Siegl, Thomas; Quell, Peter - In: Applied mathematical finance 12 (2005) 3, pp. 283-310

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