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Private-Equity-Investitionen im Pflegesektor : Relevanz, Dimensionen und Handlungserfordernisse

Evans, Michaela; Scheuplein, Christoph - 2019

Auf den Punkt * Im deutschen Pflegesektor ist in den vergangenen Jahren ein neuer Akteurstyp aktiv geworden. Private-Equity-Gesellschaften (PEG) investieren temporär, branchen- und länderübergreifend und unterscheiden sich damit von vielen anderen privaten Trägern. * Das wachsende Engagement...

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Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die wirtschaftliche Situation von Pflegeheimen

Holzkämper, Hilko; FOM Hochschule für Oekonomie & … - 2024

Pflegeheime. Die vorliegende wissenschaftliche Arbeit widmet sich eingehend den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die … Pflegeheime gegenüber, welche anschließend ausführlich erläutert werden. Der Kern der Arbeit besteht sodann in der Analyse, wie … der Pflegeheime in Deutschland ausgewirkt haben. Damit liefert der Autor einen spannenden und wertvollen Beitrag zur …

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Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die wirtschaftliche Situation von Pflegeheimen

Holzkämper, Hilko - 2024

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Credit Risk Evaluation : Modeling - Analysis - Management

Wehrspohn, Uwe - 2002

An analysis and further development of the building blocks of modern credit risk management:- Definitions of default- Estimation of default probabilities- Exposures- Recovery Rates- Pricing- Concepts of portfolio dependence- Time horizons for risk calculations- Quantification of portfolio risk-...

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Risiken im Unternehmenskreditgeschäft inländischer Banken

Memmel, Christoph; Roling, Christoph - 2021

Es wird ein empirischer Ansatz vorgestellt, wie die Kreditrisiken im Unternehmenskreditportfolio untersucht werden können. Dabei werden Stress-Szenarien für Verlustquoten auf der Ebene der einzelnen Sektoren historisch ermittelt. Alternativ schätzen wir die empirische Assoziation zwischen...

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Pricing equity-linked life insurance contracts with minimum interest rate guarantee in partial equilibrium framework

Mao, Hong; Ostaszewski, Krzysztof M. - In: German Risk and Insurance Review (GRIR) 4 (2008) 2, pp. 27-52

In der vorliegenden Studie wird das Pricing aktiengebundener Lebensversicherungen mit Mindestgarantiezins in einem Gleichgewichtsmodell untersucht. Dazu werden Modelle zur Berechnung der Default-Option und der Ausfallwahrscheinlichkeiten eingeführt. Die Modelle binden Angebot- und...

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Testing Probability Calibrations: Application to Credit Scoring Models

Blöchlinger, Andreas; Leippold, Markus - Institut für Schweizerisches Bankwesen <Zürich> - 2006

The validation of probability calibration is an inherently difficult task. We develop a testing procedure for credit-scoring models. The models comprise two components to check whether the ex-ante probabilities support the ex-post frequencies. The first component tests the level of the...

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Pricing Equity-Linked Life Insurance Contracts with Minimum Interest Rate Guarantee in Partial Equilibrium Framework

Mao, Hong; Ostaszewski, Krzysztof M.

This paper examines the pricing of equity-linked life insurance including a minimuminterest rate guarantee in a partial equilibrium framework. The models for calculatingdefault option values and default probability are established. Those models integratesupply and demand considerations,...

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Loss Given Default Modelle zur Schätzung von Recovery Rates

Böttger, Marc; Guthoff, Anja; Heidorn, Thomas - Frankfurt School of Finance & Management - 2008

Loss Given Default (LGD) is a major element for pricing credits and bonds. As there has beena substantial amount of research during the last years, this paper aims to give an overview.Initially, defaults and recovery definitions for credits and the differences to bonds are discussed.A survey of...

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Bewertung von Kreditproduktenund Credit Default Swaps

Heidorn, Thomas - Frankfurt School of Finance & Management - 2003

The Paper shows the evaluation of credit risky products. Default probabilities for riskadjusted cash flows or risk adjusted discounting are the backbones for the evaluationof bonds and credits. The second approach is using the market value of shares andtheir implied volatility to calculate the...

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