-stationarity and ARIMA(p,d,q) processes -- Seasonal ARMA(p,q) processe -- Unit root tests -- Structural Breaks -- ARCH, GARCH and Time …

two conditional moments of univariate traffic flow series can be modeled as a SARIMA+GARCH structure, based on which an … smoothing; the local variation is processed using Kalman filter by constructing a state space model. Afterwards, GARCH model is … processed using Kalman filter based on the recognition that GARCH has an equivalent representation as ARMA in the sense of …

bivariaten GARCH (1,1), der bezüglich Anpassung und Vorhersage gut für Finanzmarktdaten geeignet ist. Um einen Eindruck über den … inferenzstatistische Methoden für Erwartungswerte und Varianzen. Es zeigt sich, dass Varianzprozeduren durch GARCH (1,1) stark beeinflusst …