Affine processes have been of great interest in financial mathematics, and with the introduction of Solvency II in life insurance, the need for stochastic modeling of the valuation basis has led to the entry of affine processes into the literature on life insurance mathematics. The thesis begins...

Jan Natolski behandelt die Problematik der Quantifizierung des Risikokapitals aus einer theoretischen Perspektive, die in wertvolle Impulse für die praktische Handhabung mündet. Dies ist ein wichtiger Schritt, da Versicherungsunternehmen durch die Richtlinie Solvency II verpflichtet sind,...