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securities return caused by the skewness and kurtosis of the stock returns distributions, and poses a re-modified the arbitrage … reasonable explanation level for securities pricing. -- arbitrage pricing models ; skewness ; Kurtosis ; empirical analysis …
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Der Autor analysiert die theoretische und empirische Preisbeziehung zwischen fixen Aktienindexterminkontrakten auf den gleichen Kontraktgegenstand (DAX) mit unterschiedlicher Fälligkeit. Die Untersuchung dieser Beziehung ist von der empirischen Kapitalmarktforschung bislang mit Hinweis auf die...
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