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Copula-GARCH versus dynamic conditional correlation : an empirical study on VaR and ES forecasting accuracy

Weiß, Gregor - In: Review of quantitative finance and accounting 41 (2013) 2, pp. 179-202

Persistent link: https://www.econbiz.de/10009774463

Are copula-GoF-tests of any practical use? : empirical evidence for stocks, commodities and fx futures

Weiß, Gregor - In: The quarterly review of economics and finance : journal … 51 (2011) 2, pp. 173-188

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Copula parameter estimation : numerical considerations and implications for risk management

Weiß, Gregor - In: Journal of risk 13 (2010/11) 1, pp. 17-53

Persistent link: https://www.econbiz.de/10008699157

Über die Vorteilhaftigkeit von Copula-GARCH-Modellen im finanzwirtschaftlichen Risikomanagement

Weiß, Gregor N. F. - In: Kredit und Kapital 44 (2011) 4, pp. 543-577

Über die Vorteilhaftigkeit von Copula-GARCH-Modellen im finanzwirtschaftlichen Risikomanagement Im Fokus des vorliegenden Beitrages stehen zwei Fragen: Wann sollte ein Copula-GARCH-Modell einem korrelationsbasierten Modell vorgezogen werden? Und welche parametrische Copula-Form sollte in diesem...

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