Diese Dissertation besteht aus drei einzelnen Studien, welche nichtlineare Renditemuster von Hedge Fonds in Bezug auf traditionelle Anlageklassen untersuchen. Solche Renditemuster können von dynamischen Handelsstrategien wie z.B. Trend Following herrühren, oder aber auch durch Convergence...

This paper studies the "confidential holdings" of institutional investors, especially hedge funds, where the quarter-end equity holdings are disclosed with a delay through amendments to the Form 13F and are usually excluded from the standard databases. Evidence supports private information as...