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Tail distribution of the maximum of correlated Gaussian random variables
Botev, Zdravko I.; Mandjes, Michel; Ridder, Ad - 2015
completely new sequential importance sampling estimator of the desired tail probability. Numerical experiments suggest that the … sequential importance sampling estimator can be significantly more efficient than its competitor. …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011431354
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Entry and exit strategies under non-gaussian distributions
Bojarčenko, Svetlana I.; Levendorskiǐ, Sergei Z. - In: Project flexibility, agency, and competition : new …, (pp. 71-84). 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001680679
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Stochastische Überlagerung mit Hilfe der Mischungsverteilung : Schätzung linearer (Panel-)Modelle auf Basis anonymisierter Daten
Ronning, Gerd - 2009
Die Arbeit betrachtet die Auswirkungen von additiver und multiplikativer Überlagerung mit Messfehlern auf die Schätzung linearer Modelle. Dabei erfolgt diese Überlagerung geplant mit dem Ziel der Anonymsierung von Mikrodaten. Im Mittelpunkt steht die Überlagerung mittels einer (bimodalen)...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003867598
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Stochastische Überlagerung mit Hilfe der Mischungsverteilung
Ronning, Gerd (contributor) - 2007
Diese Arbeit beschäftigt sich mit speziellen Aspekten der stochastischen Überlagerung, die als Anonymisierungsmethode zur Sicherstellung der faktischen Anonymität von Mikrodaten eingesetzt wird.2 Insbesondere soll der Zusammenhang zwischen der Überlagerung mittels einer Mischungsverteilung...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003480900
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Uniformly efficient importance sampling for the tail distribution of sums of random variables
Glasserman, Paul; Juneja, Sandeep - In: Mathematics of operations research 33 (2008) 1, pp. 36-50
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003687581
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Portfolio return distributions : sample statistics with stochastic correlations
Chetalova, Desislava; Schmitt, Thilo A.; Schäfer, Rudi; … - In: International journal of theoretical and applied finance 18 (2015) 2, pp. 1-16
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011403228
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Inference for local distributions at high sampling frequencies : a bootstrap approach
Hounyo, Ulrich; Varneskov, Rasmus Tangsgaard - In: Journal of econometrics 215 (2020) 1, pp. 1-34
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012439150
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Random matrix models for datasets with fixed time horizons
Zitelli, G. L. - In: Quantitative finance 20 (2020) 5, pp. 769-781
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012262618
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Modeling dependency of volatility on sampling frequency via delay equations
Luong, Chuong; Dokučaev, Nikolaj G. - In: Annals of financial economics 11 (2016) 2, pp. 1-12
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011685676
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Importance sampling in the presence of PD-LGD correlation
Metzler, Adam; Scott, Alexandre - In: Risks : open access journal 8 (2020) 1/25, pp. 1-36
This paper seeks to identify computationally efficient importance sampling (IS) algorithms for estimating large … importance sampling to estimate large deviation probabilities in those models. Numerical evidence indicates that the proposed …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012203783