In this paper, we carry out a review of literature for both traditional and sophisticated credit assessment techniques, with a particular focus on credit scoring which is broadly used as a costeffective credit risk management tool. The objective of the paper is to present a set-up of an...

The paper proposes an application of the survival time analysis methodology to estimations of the Loss Given Default (LGD) parameter. The main advantage of the survival analysis approach compared to classical regression methods is that it allows exploiting partial recovery data. The model is...

The Basle II parameter called Loss Given Default (LGD) aims to estimate the expected losses on not yet defaulted accounts in the case of default. Banks firstly need to collect historical recovery data, discount the recovery income and cost cash flow to the time of default, and calculate...

The paper provides an overview of the Exposure at Default (EAD) definition, requirements, and estimation methods as set by the Basel II regulation. A new methodology connected to the intensity of default modeling is proposed. The numerical examples show that various estimation techniques may...

Высокие кредитные риски банковской системы и непрозрачная структура кредитных портфелей коммерческих банков создают препятствия для развития в России единой...

Крупнейшие компании ТЭК входят в число приоритетных заемщиков коммерческих банков, для которых вопрос управления экономическим капиталом имеет первостепенное...

в статье анализируются вопросы построения системы риск-менеджмента в негосударственных пенсионных фондах, обосновывается необходимость создания такой...

В статье приведен экономико-статистический анализ современного состояния кредитной деятельности банков Украины и основные тенденции ее развития. Обоснована...

Рассмотрены подходы к оценке уровня развития кредитного рынка в регионе; принципы кредитной политики; условия, необходимые для успешного управления кредитными...