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Rechnungslegung für den Kapitalmarkt
Küting, Karlheinz; Kaiser, Thomas - In: Kapitalmarkt in Theorie und Praxis : Festschrift zum …, (pp. 187-213). 2010
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008808436
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Fair Value-Accounting : zu komplex für den Kapitalmarkt?
Küting, Karlheinz; Kaiser, Thomas - In: Corporate finance / Biz 1 (2010) 6, pp. 375-386
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008652599
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Bilanzpolitik in der Unternehmenskrise
Küting, Karlheinz; Kaiser, Thomas - 1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009774067
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Beiträge - Aufstellung oder Feststellung: Wann endet der Wertaufhellungszeitraum? - Implikationen für die Anwendung des Wertaufhellungsprinzips bei Berichtigung, Änderung und Nicht...
Küting, Karlheinz; Kaiser, Thomas - In: Die Wirtschaftsprüfung : WPg ; der Berater der … 53 (2000) 13, pp. 577-596
Persistent link: https://www.econbiz.de/10006728194
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Modulare Arbeitsorganisation in aktiven Arbeitseinheiten
Kaiser, Thomas - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000603633
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Reputationsrisikomanagement in Banken
Kaiser, Thomas - In: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen : Pflichtblatt … 63 (2010) 3, pp. 127-130
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003928422
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Weltweite Haftung transnationaler Unternehmen für Verbindlichkeiten ihrer Tochtergesellschaften
Kaiser, Thomas - In: Recht der internationalen Wirtschaft : RIW ; … 34 (1988) 8, pp. 589-598
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003593937
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Berücksichtigung der Operationellen Risiken
Kaiser, Thomas - In: Basel III und MaRisk : regulatorische Vorgaben, …, (pp. 285-309). 2011
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009311710
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Managing non-financial risks : a new focus area for executive and non-executive board members
Kaiser, Thomas - In: Journal of risk management in financial institutions 9 (2015/2016) 1, pp. 53-58
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011488819
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One-factor-Garch models for German stocks : estimation and forecasting
Kaiser, Thomas - 1996
This paper presents theoretical models and their empirical results for the return and variance dynamics of German stocks. A factor structure is used in order to allow for a parsimonious modeling of the first two moments of returns. Dynamic factor models with GARCH dynamics (GARCH(1,1)-M,...
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