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Kreditderivate
Heidorn, Thomas - Frankfurt School of Finance and Management - 1999
geschaffen werden, das Adressenrisiko einer Transaktion von ihrem Marktrisiko zu separieren und es damit einzeln handelbar, aber … Sparkassen aufgrund des Regionalprinzips) weist das Kreditportfolio eine schlechte Diversifikation in bezug auf Regional- und …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005026963
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Sovereign credit default swaps : Managing risks when the fiscal house rumbles
Rajaratnam, Indra - In: Journal of risk management in financial institutions 16 (2023) 4, pp. 409-426
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014441050
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Kreditrisiko (CreditMetrics)
Heidorn, Thomas - 1999
Während die Markpreisrisiken (Zinsen, Aktien und Währungen) mit Hilfe des RiskMetrics-Ansatzes gut beschrieben werden können und dafür relativ überzeugende Derivate zur Absicherung unerwünschter Risiken zur Verfügung stehen, hat diese Entwicklung im Kreditbereich erst begonnen. Bei der...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010298859
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Kreditrisiko (CreditMetrics)
Heidorn, Thomas - Frankfurt School of Finance and Management - 1999
Während die Markpreisrisiken (Zinsen, Aktien und Währungen) mit Hilfe des RiskMetrics-Ansatzes gut beschrieben werden können und dafür relativ überzeugende Derivate zur Absicherung unerwünschter Risiken zur Verfügung stehen, hat diese Entwicklung im Kreditbereich erst begonnen. Bei der...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005027056
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Disentangling the bond-CDS nexus : a stress test model of the CDS market
Vuillemey, Guillaume; Peltonen, Tuomo - In: Economic modelling 49 (2015), pp. 32-45
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011439475
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Sovereign default and bank CDS payments in Europe
Vuillemey, Guillaume - In: Revue d'économie politique 124 (2014) 6, pp. 927-952
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011440849
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The impacts of financial crisis on sovereign credit risk analysis in Asia and Europe
Zhang, Min; Kolkiewicz, Adam W.; Wirjanto, Tony S.; Li, … - In: International journal of financial engineering 2 (2015) 3, pp. 1-57
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011403191
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How did the Greek credit event impact the credit default swap market?
Hałaj, Grzegorz; Peltonen, Tuomo; Scheicher, Martin - In: Journal of financial stability 35 (2018), pp. 136-158
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012156855
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The anatomy of sovereign risk contagion
Wu, Eliza; Erdem, Magdalena; Kalotychou, Elena; … - In: Journal of international money and finance 69 (2016), pp. 264-286
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011712035