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Ansätze zur Validierung von Marktrisikomodellen : Systematisierung, Anwendungsmöglichkeiten und Grenzen der Verfahren

Wehn, Carsten - 2005

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Die Rolle des Risikohorizonts im ICAAP am Beispiel Marktrisiko

Wehn, Carsten - In: Handbuch ICAAP, (pp. 113-134). 2015

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Back to backtesting : integrated backtesting for value-at-risk and expected shortfall in practice

Wehn, Carsten - In: The journal of risk model validation 12 (2018) 4, pp. 17-39

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Praktische Aspekte der Abbildung von Finanzprodukten im Rahmen des Liquiditätsrisikos

Sauerbier, Peter; Thomae, Holger; Wehn, Carsten - In: Handbuch Liquiditätsrisiko : Identifikation, Messung …, (pp. 77-120). 2008

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Definition and evaluation of basket credit derivatives and single-tranche collateralized debt obligation swaps

Martin, Marcus R. W.; Reitz, Stefan; Wehn, Carsten - In: The handbook of credit portfolio management, (pp. 277-300). 2009

Persistent link: https://www.econbiz.de/10003778255

Inflationsgebundene Finanzprodukte : Einblicke in eine innovative Assetklasse ; Märkte, Bewertung und Einsatzmöglichkeiten

Krüger, Regina; Kruse, Susanne; Sauerbier, Peter; … - In: Kredit und Kapital 42 (2009) 1, pp. 145-165

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Time dynamic and hierarchical dependence modelling of an aggregated portfolio of trading books : a multivariate nonparametric approach

Gaißer, Sandra Caterina; Memmel, Christoph; Schmidt, Rafael - 2009

From a banking supervisory perspective, this paper analyses aspects of market risk of an aggregated trading portfolio comprised of the trading books of 11 German banks with a regulatory approved internal market risk model. Based on real, clean profit and loss data and Value-at-Risk estimates of...

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Kreditderivate und Kreditrisikomodelle : eine mathematische Einführung

Martin, Marcus R. W.; Reitz, Stefan; Wehn, Carsten - 2006 - 1. Aufl.

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A practical anatomy of incremental risk charge modeling

Martin, Marcus R. W.; Lutz, Helmut; Wehn, Carsten - In: The journal of risk model validation 5 (2011) 2, pp. 45-60

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Time dynamic and hierarchical dependence modeling of a supervisory portfolio of banks : a multivariate nonparametric approach

Gaißer, Sandra Caterina; Memmel, Christoph; Schmidt, Rafael - In: Journal of risk 14 (2011/12) 1, pp. 3-40

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