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The impact of the global financial crisis on the Brazilian stock market
Arruda, Bruno Pontes de; Haddad, Michel Ferreira Cardia - In: The Brazilian economy since the great financial crisis …, (pp. 273-305). 2017
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011920171
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Análise da estrutura de dependência da volatilidade entre setores durante a crise do subprime
Valls Pereira, Pedro L.; Arruda, Bruno Pontes de - Escola de Economia de São Paulo (EESP), Fundação … - 2012
Este estudo testa a hipótese de contágio entre setores da economia dos Estados Unidos durante a crise do Subprime. A metodologia econométrica baseia-se em modelos de correlações condicionais dinâmicas e na aplicação de testes LM robustos para testar a presença de quebras estruturais na...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009024110
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Análise da estrutura de dependência da volatilidade entre setores durante a crise do subprime
Valls Pereira, Pedro L.; Arruda, Bruno Pontes de - Escola de Economia de São Paulo (EESP), Fundação … - 2012
Este estudo testa a hipótese de contágio entre setores da economia dos Estados Unidos durante a crise do Subprime. A metodologia econométrica baseia-se em modelos de correlações condicionais dinâmicas e na aplicação de testes LM robustos para testar a presença de quebras estruturais na...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011129841
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Modelo de previsão do comércio exterior brasileiro
Pereira, Pedro L. Valls - 1991
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000840579
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O insucesso do Plano Cruzado : a evidência empírica da inflação 100% inercial para o Brasil
Barbosa, Fernando de Holanda; Pereira, Pedro L. Valls - 1987
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000815081
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R&D activity selection process : building a strategy-aligned R&D portfolio for government and nonprofit organizations
Pereira, Pedro L. Valls; Veloso, Francisco M. - In: IEEE transactions on engineering management : EM 56 (2009) 1, pp. 95-105
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003853580
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Conditional stochastic kernel estimation by nonparametric methods
Laurini, Márcio Poletti; Pereira, Pedro L. Valls - In: Economics letters 105 (2009) 3, pp. 234-238
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003930958
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Small sample properties of GARCH estimates and persistence
Hwang, Soosung; Pereira, Pedro L. Valls - In: The European journal of finance 12 (2006) 6/7, pp. 473-494
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003382813
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How persistent is stock return volatility? : an answer with Markov regime switching stochastic volatility models
Hwang, Soosung; Satchell, Stephen; Pereira, Pedro L. Valls - In: Journal of business finance & accounting : JBFA 34 (2007) 5/6, pp. 1002-1024
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003507264
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A estrutura a termo das taxas de juros no Brasil : testando a hipótese de expectativas racionais
Marçal, Emerson Fernandes; Pereira, Pedro L. Valls - In: Pesquisa e planejamento econômico : PPE 37 (2007) 1, pp. 113-147
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003507373