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Coi͏̈ntégration entre les taux de change et les fondamentaux : changement de régime ou mémoire longue?

Dufrénot, Gilles; Lardic, Sandrine; Mathieu, Laurent; … - In: Revue économique : revue bimestrielle 55 (2004) 3, pp. 449-458

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Stochastic nonlinearities in high frequency exchange rates : evidence from the US dollar - French franc, the US dollar - Deutsche Mark, and the Deutsche Mark - French franc

Drunat, Jérôme - In: Rivista internazionale di scienze economiche e … 43 (1996) 4, pp. 897-926

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Un commentaire critique d'un article de Day : "Comment le chaos émerge de la croissance classique"

Dufrénot, Gilles - In: Revue d'économie du développement : revue trimestrielle 3 (1995) 1, pp. 115-124

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Non-linéarité et chaos dans les séries macro-économiques françaises

Dufrénot, Gilles - In: Revue d'économie politique 104 (1994) 2, pp. 381-406

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001165832

Le taux de change du dollar contre le mark suit-il une dynamique non-linéaire? : Une évaluation empirique sur données infra-journalières

Drunat, Jérôme - In: Recherches économiques de Louvain 64 (1998) 2, pp. 159-182

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Non linear dynamics and utility functions in overlapping generations models

Dufrénot, Gilles - In: Non-linear dynamics and endogenous cycles, (pp. 83-110). 1998

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Les théories explicatives du taux de change : de Cassel au début des années quatre-vingt

Drunat, Jérôme - In: Revue française d'économie : RFE 9 (1994) 3, pp. 53-111

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Faut-il croire aux modèles non linéaires du cycle économique?

Dufrénot, Gilles - In: Economie appliquée : archives de l'Institut de … 47 (1994) 3, pp. 41-64

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Methods in economics : testing for linearities

Dufrénot, Gilles - In: Journal des économistes et des études humaines : JEEH … 5 (1994) 2, pp. 393-408

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The Changing Role of House Price Dynamics Over the Business Cycle

Dufrénot, Gilles - 2011

In this paper, we attempt to analyse the relationship between house price developments and the business cycle. Employing a time- varying transition probability Markov switching framework, we provide empirical evidence that house price growth may prove a useful leading indicator for turning point...

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