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The Fluke Of Stochastic Volatility Versus Garch Inevitability : Which Model Creates Better Forecasts?
Lakshina, Valeria V. - National Research University Higher School of Economics - 2014
The paper proposes the thorough investigation of the in-sample and out-of-sample performance of four GARCH and two … to the conclusion that stochastic volatility models perform equally or in some cases better than GARCH models. …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011098900
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Modelização VAR da volatilidade dos preços do ouro e dos índices dos mercados financeiros
Antunes, João Marques; Fuinhas, José Alberto; … - Volkswirtschaftliche Fakultät, … - 2014
The interaction of volatility between the financial markets and gold market is analyzed. The volatility of the price of gold in euros, the price of gold in dollars, the U.S. industrial production índex, the S&p500 index, the VIX índex and the PSI20 index for a time horizon between January 1993...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011108622
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Volatility Spillover in India, USA and Japan Investigation of Recession Effects
Sinha, Pankaj; Sinha, Gyanesh - Volkswirtschaftliche Fakultät, … - 2010
the very same day), or dynamic/lagged (with one day lag). A GARCH (1,1) model of modelling volatility has been undertaken …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011108677
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Volatility modelling of foreign exchange rate: discrete GARCH family versus continuous GARCH
Ari, Yakup - Volkswirtschaftliche Fakultät, … - 2012
Non-linearity is the general characteristic of financial series. Thus, common non-linear models such as GARCH, EGARCH … and TGARCH are used to obtain the volatility of data. in addition , continuous time GARCH (COGARCH) model that is the … extansion and analogue of the discrete time GARCH process, is the new approach for volatility and derivative pricing. COGARCH …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011110949
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Messung des Marktrisikos mit generalisierter autoregressiver bedingter heteroskedastischer Modellierung der Volatilität: Ein Vergleich univariater und multivariater Konzepte
Krasnosselski, Nikolai; Cremers, Heinz; Sanddorf, Walter - Frankfurt School of Finance and Management - 2014
GARCH models which capture volatility clustering and, therefore, are appropriate to analyse financial market data. Models …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010985133
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High frequency vs. daily resolution : the economic value of forecasting volatility models
Lilla, Francesca - 2016
Forecasting-volatility models typically rely on either daily or high frequency (HF) data and the choice between these two categories is not obvious. In particular, the latter allows to treat volatility as observable but they suffer of many limitations. HF data feature microstructure problem,...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011730304
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Strommärkte nach Energiekrise stabilisiert: 80 Prozent erneuerbare Energien und Kohleausstieg bis 2030 erreichbar
Kendziorski, Mario; Barner, Lukas; Kemfert, Claudia; … - In: DIW Wochenbericht 91 (2024) 18, pp. 267-274
Der deutsche Strommarkt hat sich gut vom Krisenjahr 2022 erholt. Die Energiepolitik sollte sich nun wieder auf den Ausbau erneuerbarer Energien fokussieren. Das letzte Jahr hat gezeigt, dass die Stromversorgung auch nach Abschalten der Kernkraftwerke sicher ist. Den Stromverbrauch durch 80...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014530490
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Electricity markets stabilized following the energy crisis: 80 percent renewable energy and coal phase-out by 2030 are possible
Kendziorski, Mario; Barner, Lukas; Kemfert, Claudia; … - In: DIW Weekly Report 14 (2024) 16/17/18, pp. 129-136
The German electricity market has recovered well from the 2022 energy crisis. Policymakers should now redirect the focus of energy policy to further expanding renewable energy sources. The year 2023 showed that the German electricity supply remained secure following the shutdown of nuclear power...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014540146
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Braucht Deutschland Kapazitätsmechanismen für Kraftwerke? Eine Analyse des deutschen Marktes für Stromerzeugung
Böckers, Veit; Giessing, Leonie; Haucap, Justus; … - In: Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung 81 (2012) 1, pp. 73-90
Im Zuge der von der Bundesregierung eingeleiteten Energiewende wird zunehmend die Frage diskutiert, wie bei einem forcierten Ausbau der erneuerbaren Energien und der dadurch zunehmenden Fluktuation der Stromerzeugung die Versorgungssicherheit gewährleistet werden kann. Zur Diskussion steht die...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010378006
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Braucht Deutschland Kapazitätsmechanismen für Kraftwerke? Eine Analyse des deutschen Marktes für Stromerzeugung
Böckers, Veit; Giessing, Leonie; Haucap, Justus; … - In: Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung 81 (2012) 1, pp. 73-90
Im Zuge der von der Bundesregierung eingeleiteten Energiewende wird zunehmend die Frage diskutiert, wie bei einem forcierten Ausbau der erneuerbaren Energien und der dadurch zunehmenden Fluktuation der Stromerzeugung die Versorgungssicherheit gewährleistet werden kann. Zur Diskussion steht die...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010416035