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Nonlinear error correction modeling in German interest rates
Brannolte, Cord; Hansen, Gerd; Kurz-Kim, Jeong-Ryeol - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001410606
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Kalman-Filter basierte ML-Schätzung affiner, zeithomogener Faktormodelle der Zinsstruktur am bundesdeutschen Rentenmarkt
Schwaar, Christian - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001353301
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Die Risikostruktur von Industrieanleihen : eine ökonometrische Untersuchung unter Verwendung ordinaler Kredit-Ratings
Tessin, Peter von - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001370932
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General Bayesian time-varying parameter VARs for modeling government bond yields
Fischer, Manfred M.; Hauzenberger, Niko; Huber, Florian; … - 2022
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012498662
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Finanzmarktanalyse und -prognose mit innovativen quantitativen Verfahren : Ergebnisse des 5. Karlsruher Ökonometrie-Workshops
Bol, Georg (ed.); Schwenker, Friedhelm (contributor);  … - 1996
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Spekulation, Preisbildung und Volatilität auf Finanz- und Devisenmärkten
Alexander, Volbert (contributor); Baltensperger, Ernst (ed.) - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013280903
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Der Einfluß geldpolitischer Impulse auf den deutschen Aktienmarkt
Rohweder, Jens - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001502713
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Die Struktur von Kreditbeziehungen : eine empirische Analyse zentraler Bestandteile von Kreditverträgen
Hanser, Frank - 2001 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001555258
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Optimizing time-series forecasts for inflation and interest rates using simulation and model averaging
Jumah, Adusei; Kunst, Robert M. - 2008
Motivated by economic-theory concepts - the Fisher hypothesis and the theory of the term structure - we consider a …-linear VAR with threshold cointegration based on data from Germany, Japan, UK, and the U.S. Following a traditional comparative …
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