Intro -- Title Page -- Copyright -- Foreword -- Preface -- 1 Revision of the Standardised Approach for Credit Risk -- 1.1 Introduction -- 1.2 General aspects -- 1.3 Use of external ratings -- 1.4 Credit risk mitigation techniques -- 1.5 Conclusions -- Recommended Literature -- Notes -- 2 The...

Operationelle Risiken betreffen nahezu jede Geschäftstätigkeit von Banken. Sie verfügen über ein hohes Schadenspotential und stellen eine große Herausforderung für das Risikomanagement der Banken dar. Verena Bayer untersucht Ansätze zur Quantifizierung operationeller Risiken und der...

This paper provides evidence for regulatory arbitrage within the class of assetbacked securities (ABS) based on individual asset holding data of German banks. I find that those banks operating with tight regulatory constraints pick the securities with the highest yield and lowest collateral...