GARCH Models have become a workhouse in volatility forecasting of financial and monetary market time series. In this article, we assess the small sample properties in estimation and the performance in volatility forecasting of four competing distribution free methods, including quasi-maximum...

In dieser Arbeit werden parametrische Modelle zur Prognose von Spielen der Fußball-Bundesliga geschätzt. Dabei werden in einem ersten Schritt die Spielstärken der beteiligten Mannschaften geschätzt, aus denen zu erwartende Tordifferenzen abgeleitet werden. Hierbei werden verschiedenen...