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Zertifikatebewertung auf Grundlage der Monte Carlo Verfahren
Varmaz, Armin; Fieberg, Christian; Poddig, Thorsten - In: Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft : ZBB 22 (2010) 5, pp. 373-383
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008666312
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Zertifikate-Plattform : verbesserte Transparenz
Fieberg, Christian; Poddig, Thorsten; Tchegho, Geraldine; … - In: Die Bank (2010) 7, pp. 72-75
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003982253
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Liquidity-driven approach to dynamic asset allocation : evidence from the German stock market
Baitinger, Eduard; Fieberg, Christian; Poddig, Thorsten; … - In: Financial markets and portfolio management 29 (2015) 4, pp. 365-379
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011444869
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Bewertung von amerikanischen Optionen
Fieberg, Christian; Varmaz, Armin; Poddig, Thorsten - In: Wirtschaftswissenschaftliches Studium : WiSt ; … 41 (2012) 5, pp. 280-283
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009541272
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Computational Finance : eine Matlab, Octave und Freemat basierte Einführung
Poddig, Thorsten; Varmaz, Armin; Fieberg, Christian - 2019 - 2. Auflage
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012100493
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Computational finance : eine Matlab, Octave und Freemat basierte Einführung
Poddig, Thorsten; Varmaz, Armin; Fieberg, Christian - 2015
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014011099
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Covariances vs. characteristics : what does explain the cross section of the German stock market returns?
Fieberg, Christian; Varmaz, Armin; Poddig, Thorsten - In: Business research 9 (2016) 1, pp. 27-50
The characteristics book-to-market equity ratio, size and momentum are highly correlated with the average returns of common stocks. Fama and French (J Financ Econ 33(1):3-56, 1993), (J Finance 50(1):131-155, 1995) and (J Finance 51(1):55-84, 1996) argue (for size and the book-to-market equity...
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Die Kerndichteschätzung : ein Vergleich mit der Normalverteilungsannahme bei der VaR und CVaR Berechnung
Schäfer, Nico; Uschakow, Sergej; Fieberg, Christian; … - In: Wirtschaftswissenschaftliches Studium : WiSt ; … 44 (2015) 9, pp. 482-487
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011392499
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Eine empirische Analyse zum Informationsgehalt von Ratingänderungen für die Aktienkursrenditen von Banken
Poddig, Thorsten; Fieberg, Christian; Frädrich, Corinna; … - In: Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft : ZBB 25 (2013) 1, pp. 60-68
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009721463
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The cross-section of cryptocurrency risk and return
Günther, Steffen; Fieberg, Christian; Poddig, Thorsten - In: Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung 89 (2020) 4, pp. 7-28
Wir untersuchen den Querschnitt von über 1200 Kryptowährungen, gesammelt von 350 Handelsplätzen, in der Zeitspanne von Januar 2014 bis Juni 2020. Im speziellen untersuchen wir, ob weit verbreitete Charakteristika, wie Beta (Fama/MacBeth (1973)), Size (Banz (1981)) oder Momentum...
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