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Madiès, Philippe - In: Economie appliquée : archives de l'Institut de … 62 (2009) 2, pp. 69-104

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Fondements des systèmes de garantie des dépôts professionnels et volontaires : la garantie des dépôts comme un "bien club"

Madiès, Philippe - In: Revue d'économie politique 112 (2002) 3, pp. 387-407

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Le rôle de la garantie des dépôts dans la prévention des paniques bancaires : fondements théoriques et études empiriques

Madiès, Philippe - In: Finance : revue de l'Association Française de Finance 27 (2006) 1, pp. 61-129

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Corporate social responsibility and firm default risk in the Eurozone : a market-based approach

Shahrour, Mohamad Hassan; Girerd-Potin, Isabelle; … - In: Managerial Finance 47 (2021) 7, pp. 975-997

Purpose: The purpose of this study is to examine the relationship between corporate social responsibility (CSR) and the default risk level of firms operating in the Eurozone and how CSR can provide insurance-like protection during financial/economic downturns. Design/methodology/approach: Based...

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L'effet "jour de la semaine à la Bourse de Paris" : une approche par les moyennes mobiles

Louvet, Pascal - In: Finance : revue de l'Association Française de Finance 11 (1990) 2, pp. 83-109

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Les rentabilités à la Bourse de Paris sont-elles chaotiques?

Girerd-Potin, Isabelle - In: Revue économique : revue bimestrielle 45 (1994) 2, pp. 215-238

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Analyse descriptive de la dépendance sérielle sur les rentabilités boursières

Louvet, Pascal - In: Finance : revue de l'Association Française de Finance 14 (1993) 1, pp. 67-94

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Estimation non paramétrique de la dépendance sérielle sur les rentabilités boursières d'indices internationaux

Louvet, Pascal - In: Journal de la Société de Statistique de Paris 138 (1997) 1, pp. 53-79

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L'effet jour de la semaine a la Bourse de Paris : un effet transactionnel

Louvet, Pascal - In: Journal de la Société de Statistique de Paris 133 (1992) 2, pp. 50-76

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Extreme Value at Risk and Expected Shortfall During Financial Crisis

Kourouma, Lancine - 2011

This paper presents Peak Over Threshold's method and the generalized Pareto distribution of extreme value theory to measure Value at Risk and Expected Shortfall for CAC 40 and S&P 500 indexes during the 2008 financial crisis. We consider 1 day, 5 days and 10 days time horizons. The results of...

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