Similar Search Results

Prognose uni- und multivariater Zeitreihen

Deistler, Manfred; Neusser, Klaus - Department Volkswirtschaftlehre, Universität Bern - 2004

Der Aufsatz bietet eine Zusammenfassung der theoretischen Grundlagen der linearen Kleinst-Quadrate-Prognose im Kontext von stationären Prozessen, insbesondere im Zusammenhang von ARMA bzw. ARMAX Systemen. In einem ersten Schritt wird das Prognoseproblem unter der Voraussetzung, dass die zweiten...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10005730952

Identifiability and Consistent Estimability in Econometric Models.

Deistler, Manfred; Seifert, Hans-Gunther - In: Econometrica 46 (1978) 4, pp. 969-80

Persistent link: https://www.econbiz.de/10005170275

Latent variables models : Editors' introduction

Aigner, Dennis J.; Deistler, Manfred - In: Journal of Econometrics 41 (1989) 1, pp. 1-3

Persistent link: https://www.econbiz.de/10005192650

The structural identifiability of linear models with autocorrelated errors in the case of cross-equation restrictions

Deistler, Manfred - In: Journal of Econometrics 8 (1978) 1, pp. 23-31

Persistent link: https://www.econbiz.de/10005192746

Identification of Factor Models for Forecasting Returns

Deistler, Manfred - In: Journal of Financial Econometrics 3 (2005) 2, pp. 256-281

A data-driven approach for forecasting returns of asset prices is introduced. Special emphasis is given to data-driven specification and to dimension reduction. Specification is performed by a modified AIC, BIC-based An-algorithm. Quasi-static principal component analysis, quasi-static factor...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10005746403