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Nowcasting the Unemployment Rate in the EU with Seasonal BVAR and Google Search Data

Anttonen, Jetro - 2018

In this paper a Bayesian vector autoregressive model for nowcasting the seasonally non-adjusted unemployment rate in EU … search data has been studied in the context of Bayesian vector autoregressive model. This paper also adds to the empirical … literature on the hyperparameter choice with Bayesian vector autoregressive models. The hyperparameters are set according to the …

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Immobilienmarkt im Krisenmodus: Die Kaufpreise fallen, aber die Mieten steigen

Kholodilin, Konstantin; Rieth, Malte - In: DIW Wochenbericht 90 (2023) 51/52, pp. 753-762

Auf dem deutschen Immobilienmarkt hat sich das Blatt gewendet. Die Finanzierungskonditionen haben sich deutlich verschlechtert. Die spekulative Preisblase des letzten Jahrzehnts ist geplatzt. Die Immobilienpreise fallen: Baugrundstücke, Eigenheime und Eigentumswohnungen waren in über 150...

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Estimating large-dimensional connectedness tables: The great moderation through the lens of sectoral spillovers

Brunner, Felix; Hipp, Ruben - In: Quantitative Economics 14 (2023) 3, pp. 1021-1058

We estimate sectoral spillovers around the Great Moderation with the help of forecast error variance decomposition tables. Obtaining such tables in high dimensions is challenging because they are functions of the estimated vector autoregressive coefficients and the residual covariance matrix. In...

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Wohnungsmarkt in Deutschland: Trotz Krise steigende Immobilienpreise, Gefahr einer flächendeckenden Preisblase aber gering

Kholodilin, Konstantin; Michelsen, Claus - In: DIW Wochenbericht 87 (2020) 37, pp. 684-693

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The Treasury Macroeconometric Model of Australia: Modelling approach

Bullen, Jared; Conigrave, Benjamin; Elderfield, Adam; … - 2021

Economy-wide models are an important tool used by fiscal authorities and central banks to support the provision of sound assessment of the economic outlook. The Treasury Macroeconometric Model of Australia ("EMMA") is a framework to support macroeconomic forecasting, and counterfactual policy...

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Immobilienpreisblasen: Gefahr steigt regional - Korrekturen in nächsten Jahren möglich

Kholodilin, Konstantin; Michelsen, Claus - In: DIW Wochenbericht 88 (2021) 51/52, pp. 824-833

Die Immobilienpreise in Deutschland steigen weiter - ungeachtet der wirtschaftlichen Verwerfungen infolge der Corona-Pandemie. Eigenheime und Eigentumswohnungen kosteten in den 114 größten Städten Deutschlands in diesem Jahr im Durchschnitt neun Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Auch die...

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Rent control reduces economic inequality at a price

Kholodilin, Konstantin; Kohl, Sebastian - In: DIW Weekly Report 12 (2022) 12, pp. 87-95

Over the course of the 20th century, governments have frequently used rent control to keep rents affordable, especially in times of crisis when housing is scarce. Existing research shows that rent control has undesirable side effects, such as overall societal welfare losses, market...

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Mietpreisregulierung kann ökonomische Ungleichheit senken, hat aber einen Preis

Kholodilin, Konstantin; Kohl, Sebastian - In: DIW Wochenbericht 89 (2022) 12, pp. 187-196

Im Verlauf des 20. Jahrhunderts haben Regierungen die Regulierung von Mietpreisen häufig eingesetzt, um insbesondere in Krisenzeiten auch bei knappem Wohnraum Mieten bezahlbar zu halten. Bisherige Forschung hat gezeigt, dass diese Regulierung allerdings mit gesamtgesellschaftlichen...

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COVID-19 outbreak and beyond: The information content of registered short-time workers for GDP now- and forecasting

Kaufmann, Sylvia - In: Swiss Journal of Economics and Statistics 156 (2020) 1, pp. 1-12

The number of short-time workers from January to April 2020 is used to now- and forecast quarterly GDP growth. We purge the monthly log level series from the systematic component to extract unexpected changes or shocks to log short-time workers. These monthly shocks are included in a univariate...

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Mind the gap!: Stylized dynamic facts and structural models

Canova, Fabio; Ferroni, Filippo - 2020

We study what happens to identified shocks and to dynamic responses when the data generating process features q disturbances but q1 q variables are used in an empirical model. Identified shocks are linear combinations of current and past values of all structural disturbances and do not...

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