Gutiérrez, Raúl De Jesús; González, Reyna Vergara; … - In: REVISTA CUADERNOS DE ECONOMÍA (2015)
Esta investigación evalúa el poder predictivo de una familia de modelos GARCH usados en la predicción de la volatilidad de los rendimientos de la Mezcla Mexicana de Exportación durante el periodo del 2 de enero de 1989 al 30 de diciembre de 2011. Los resultados empíricos evidencian un alto...