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¿Ocurrió efecto contagio en los mercados de acciones de América Latina durante la crisis financiera global?

Gutiérrez, Raúl de Jesús - In: Revista de métodos cuantitativos para la economía y … 29 (2020), pp. 237-258

This paper tests the existence of financial contagion between US and Latin America stock markets based on the analysis of pattern of the correlation coefficients during crisis and stable periods. The study applies a dynamic conditional correlation multivariate GARCH model to estimate...

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Estrategias dinámicas de cobertura cruzada eficiente para el mercado del petróleo mexicano : evidencia de dos modelos garch multivariados con término de corrección de error

Gutiérrez, Raúl de Jesús - In: Economía teoría y práctica 44 (2016), pp. 115-146

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Predicción de la volatilidad en el mercado del petróleo mexicano ante la presencia de efectos asimétricos

Gutiérrez, Raúl de Jesús; Vergara González, Reyna; … - In: Cuadernos de economía 34 (2015) 2, pp. 299-326

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Asimetría, memoria larga y valores extremos en la administración del riesgo de la cola de los precios del petróleo Maya

Gutiérrez, Raúl de Jesús; García Salgado, Oswaldo; … - In: Análisis económico 36 (2021) 93, pp. 81-98

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Conditional extreme values theory and tail-related risk measures : evidence from Latin American stock markets

Gutiérrez, Raúl de Jesús; Santillán Salgado, … - In: International journal of economics and financial issues … 9 (2019) 3, pp. 127-141

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Contagio vía cópulas dinámicas en los mercados de capitales del TLCAN (2000-2016)

Bucio Pacheco, Christian; Gutiérrez, Raúl de Jesús; … - In: EconoQuantum : Revista de Economía y Negocios 16 (2019) 2, pp. 65-87

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El uso de la volatilidad implícita en el modelado de la varianza condicional puede mejorar la predicción de la volatilidad y la estimación del VAR y CVAR

Gutiérrez, Raúl de Jesús - In: Economía teoría y práctica 31 (2023) 58, pp. 173-198

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Value at risk and expected shortfall estimation for Mexico's isthmus crude oil using long-memory GARCH-EVT combined approaches

Gutiérrez, Raúl de Jesús; Gutiérrez, Lidia E. Carvajal - In: International Journal of Energy Economics and Policy : IJEEP 13 (2023) 4, pp. 467-480

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Evolución del tipo de cambio peso mexicano dólar estadounidense y el uso de derivados financieros

Nájera López, María de Lourdes; Gutiérrez, Raúl de … - In: Análisis económico 28 (2013) 1, pp. 153-170

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Predicción de la volatilidad en el mercado del petróleo mexicano ante la presencia de efectos asimétricos

Gutiérrez, Raúl De Jesús; González, Reyna Vergara; … - In: REVISTA CUADERNOS DE ECONOMÍA (2015)

Esta investigación evalúa el poder predictivo de una familia de modelos GARCH usados en la predicción de la volatilidad de los rendimientos de la Mezcla Mexicana de Exportación durante el periodo del 2 de enero de 1989 al 30 de diciembre de 2011. Los resultados empíricos evidencian un alto...

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