Considering the high volatility generated from the financial crisis of 2008 and low returns in the years 2011, 2013 and 2014, we analyzed the performance of the Chilean Pension Funds. We use Jensen, Sharpe and Treynor indices to evaluate the funds. The comparison is made on a monthly basis for...

En este trabajo, siguiendo a Balbontín (2014), analizamos el desempeño de los fondos de pensiones chilenos, de acuerdo a índices típicos definidos por Jensen, Sharpe y Treynor. El período de análisis comprendió 12 años, 2009 – 2020. De este estudio, se concluye que todos los fondos de...