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Sovereign credit spreads
Uhrig-Homburg, Marliese - In: Journal of banking & finance 37 (2013) 11, pp. 4117-4225
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010245592
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Intensitätsbasierte Kreditrisikomodelle
Uhrig-Homburg, Marliese - In: Bankrisikomanagement : Mindestanforderungen, …, (pp. 363-379). 2008
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003710806
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Fremdkapitalkosten, Bonitätsrisiken und optimale Kapitalstruktur
Uhrig-Homburg, Marliese - 2001 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004678971
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Fremdkapitalkosten, Bonitätsrisiken und optimale Kapitalstruktur
Uhrig-Homburg, Marliese - 2001 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001607478
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A Gibbs sampler for Beyesian ARCH-models
Korn, Olaf - 1993
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000883045
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Eine Analyse der Volatilität des Deutschen Aktienindexes (DAX) mit Bayesschen ARCH- und Switching Modellen
Korn, Olaf - 1993
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000885864
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Bewertung und Hedging von Terminkontrakten auf Mineralöl
Korn, Olaf - 2000 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001446924
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Drift matters : an analysis of commodity derivatives
Korn, Olaf - In: The journal of futures markets 25 (2005) 3, pp. 211-241
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002647656
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How firms should hedge : an extension
Korn, Olaf - In: The journal of futures markets 30 (2010) 9, pp. 834-845
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008900928
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Risk management with default-risky forwards
Korn, Olaf - In: Schmalenbach business review : sbr 62 (2010) 2, pp. 102-125
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003953293