El Karoui, Nicole; Roelly, Sylvie - In: Stochastic Processes and their Applications 38 (1991) 2, pp. 239-266
Résumé On étudie par des méthodes de type calcul stochastique les propriétés de martingales d'une classe très générale de processus de branchement à valeurs mesures. Leurs caractéristiques locales et temps d'explosion sont explicités en fonction de la forme de leur cumulant. Enfin,...