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Adäquate Modellierung von Finanzzeitreihen und Parameterschätzung in Modellen mit autoregressiver bedingter Heteroskedastie
Brechtmann, Markus - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000675119
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Data-snooping,technical trading rule performance and the bootstrap
Sullivan, Ryan; Timmermann, Allan; White, Halbert - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000676438
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Bewertungsrelevanz veröffentlichter Kapitalflußrechnungen börsennotierter deutscher Unternehmen
Chwallek, Constanze - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000676769
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Neuronale Netze im Portfoliomanagement
Benenati, Ignazio - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000676801
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Cointegration and tests of present value models
Campbell, John Y.; Shiller, Robert J. - 1986
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000694815
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Investment analysis. Techniques of appraising the British stock market
Firth, Michael; Firth, Michael Arthur - 1975
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000557685
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Evaluation of yield forecasts : why one should not choose the MSE
Siemßen, Sönke J. - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001410541
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Switching between chartists and fundamentalists : a Markov regime-switching approach
Vigfusson, Robert J. - In: International journal of finance & economics : IJFE 2 (1997) 4, pp. 291-305
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001338173
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Untersuchung von Modellen der fundamentalen und technischen Aktienanalyse : ein empirischer Vergleich am deutschen Aktienmarkt
Dornbusch, Daniel - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001379255