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Value-at-Risk-Limitstrukturen zur Steuerung und Begrenzung von Marktrisiken im Aktienbereich
Beeck, Helmut; Johanning, Lutz; Rudolph, Bernd - 1997
Ein Value-at-Risk-Limit wird als DM-Betrag gekennzeichnet, der von den tatsächlichen Handelsverlusten innerhalb einer bestimmten Zeitdauer nur mit geringer Wahrscheinlichkeit überschritten werden darf. Da der Bankvorstand i.d.R. Jahres-Value-at-Risk-Limite beschließt, im Handelsbereich die...
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Value-at-Risk-Limitstrukturen zur Steuerung und Begrenzung von Marktrisiken im Aktienbereich
Beeck, Helmut; Johanning, Lutz; Rudolph, Bernd - 1997
Ein Value-at-Risk-Limit wird als DM-Betrag gekennzeichnet, der von den tatsächlichen Handelsverlusten innerhalb einer bestimmten Zeitdauer nur mit geringer Wahrscheinlichkeit überschritten werden darf. Da der Bankvorstand i.d.R. Jahres-Value-at-Risk-Limite beschließt, im Handelsbereich die...
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Value-at-Risk-Limitstrukturen zur Steuerung und Begrenzung von Marktrisiken im Aktienbereich
Beeck, Helmut; Johanning, Lutz; Rudolph, Bernd - 1997
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Value-at-Risk-Limitstrukturen zur Steuerung und Begrenzung von Marktrisiken im Aktienbereich
Beeck, Helmut; Johanning, Lutz; Rudolph, Bernd - In: OR-Spektrum : quantitative approaches in management 21 (1999) 1/2, pp. 259-286
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Value-at-Risk-Limitstrukturen zur Steuerung und Begrenzung von Marktrisiken im Aktienbereich
Beeck, Helmut; Johanning, Lutz; Rudolph, Bernd - Center for Financial Studies - 1997
Ein Value-at-Risk-Limit wird als DM-Betrag gekennzeichnet, der von den tatsächlichen Handelsverlusten innerhalb einer bestimmten Zeitdauer nur mit geringer Wahrscheinlichkeit überschritten werden darf. Da der Bankvorstand i.d.R. Jahres-Value-at-Risk-Limite beschließt, im Handelsbereich die...
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Value-at-Risk-Limitstrukturen zur Steuerung und Begrenzung von Marktrisiken im Aktienbereich
Beeck, Helmut; Johanning, Lutz; Rudolph, Bernd - In: OR-Spektrum : quantitative approaches in management 21 (1999) 1, pp. 259-286
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Portfoliooptimierung: Korrelationen von Immobilien mit anderen Märkten und Anlageklassen - effiziente Portfoliodiversifikation unter Berücksichtigung von Downside-Risiken
Benk, Kay; Haß, Lars Helge; Johanning, Lutz; Rudolph, Bernd - In: Praxishandbuch Immobilienmarktrisiken, (pp. 171-187). 2009
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Gesetz zur Vorbeugung gegen missbräuchliche Wertpapier- und Derivategeschäfte : Stellungnahme
Elsas, Ralf; Johanning, Lutz; Koziol, Christian; … - In: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen : Pflichtblatt … 63 (2010) 14, pp. 747-749
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Do alternative real estate investment vehicles add value to REITs? : evidence from German open-ended property funds
Schweizer, Denis; Haß, Lars Helge; Johanning, Lutz; … - In: The journal of real estate finance and economics 47 (2013) 1, pp. 65-82
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Untersuchung der Aktienkursentwicklung der Deutschen Telekom AG
Rudolph, Bernd; Johanning, Lutz - In: Regulierung und Kapitalmarktbewertung in der …, (pp. 1-50). 2004
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