Narrow search
Showing 129,621 - 129,630 of 130,495
Cover Image
CREDIT RISK MODELING: COMBINING CLASSIFICATION AND REGRESSION ALGORITHMS TO PREDICT EXPECTED LOSS
KREIENKAMP T.; KATESHOV A. - In: Корпоративные финансы Journal of … (2014) 3, pp. 4-10
include another parameter loss given default (LGD), the share of the loan which cannot be recovered in case of loan default in … risk models. We aim to build a unified credit risk model by estimating both parameters jointly to estimate expected loss. A … feature selection algorithms. The results indicate that non-linear techniques work especially well to model expected loss. …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011246853
Cover Image
ВЛИЯНИЕ ВРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ ПОРТФЕЛЯ НА ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНОГО ОБЪЕМА ЭКОНОМИЧЕСКОГО КАПИТАЛА КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ И ВЕРОЯТНОСТИ ДЕФОЛТА ЗАЕМЩИКОВ...
ПОМАЗАНОВ МИХАИЛ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ.; … - In: Вестник Южно-Уральского … 7 (2013) 3, pp. 6-12
Статья посвящена проблемам определения адекватной величины экономического капитала, необходимого для создания резервов в банковском секторе. Рассмотрены...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011247196
Cover Image
УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ
АЛЕКСАНДРОВНА, РОДИНА ЛАРИСА; … - In: Вестник Омского университета. … (2013) 3, pp. 226-232
Эффективное управление активами коммерческого банка вызывает необходимость изучения методических подходов к оценке риска, где приоритетным направлением...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011248176
Cover Image
НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ УЧЕТА КРЕДИТНОГО РИСКА ДЛЯ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
КУЗЬМИНОВ А.Н.; КОРОСТИЕВА Н.Г. - In: TERRA ECONOMICUS 12 (2014) 3, pp. 100-105
В статье рассматриваются особенности кредитного риска для предпринимательства. Предлагается опираться на систему критериев платежеспособности...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011249164
Cover Image
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ
КУЧИЕВ А.З.; КУЧИЕВА И.Х. - In: TERRA ECONOMICUS 11 (2013) 3, pp. 65-68
В статье авторы рассматривают организацию и методы оценки кредитоспособности корпоративных клиентов коммерческих банков, их структуру и особенности. К...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011249270
Cover Image
Sovereign credit risk, liquidity, and ECB intervention: Deus ex machina?
Pelizzon, Loriana; Subrahmanyam, Marti G.; Tomio, Davide; … - Research Center SAFE (Sustainable Architecture for … - 2015
This paper examines the dynamic relationship between credit risk and liquidity in the sovereign bond market in the context of the European Central Bank (ECB) interventions. Using a comprehensive set of liquidity measures obtained from a detailed, quote-level dataset of the largest interdealer...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011252511
Cover Image
Nonparametric Estimation for Non-Homogeneous Semi-Markov Processes: An Application to Credit Risk
Monteiro, Andre; Smirnov, Georgi V.; Lucas, Andre - Tinbergen Instituut - 2006
We propose procedures for estimating the time-dependent transition matrices for the general class of finite nonhomogeneous continuous-time semi-Markov processes. We prove the existence and uniqueness of solutions for the system of Volterra integral equations defining the transition matrices,...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011255640
Cover Image
Testing for Parameter Instability in Competing Modeling Frameworks
Calvori, Francesco; Creal, Drew; Koopman, Siem Jan; … - Tinbergen Instituut - 2014
We develop a new parameter stability test against the alternative of observation driven generalized autoregressive score dynamics. The new test generalizes the ARCH-LM test of Engle (1982) to settings beyond time-varying volatility and exploits any autocorrelation in the likelihood scores under...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011255854
Cover Image
Is there a Distress Risk Anomaly? Pricing of Systematic Default Risk in the Cross Section of Equity Returns
Anginer, Deniz; Yildizhan, Celim - Volkswirtschaftliche Fakultät, … - 2009
The standard measures of distress risk ignore the fact that firm defaults are correlated and that some defaults are more likely to occur in bad times. We use risk premium computed from corporate credit spreads to measure a firm’s exposure to systematic variation in default risk. Unlike...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011259646
Cover Image
Risk management in Takaful
Akhter, Waheed - Volkswirtschaftliche Fakultät, … - 2010
Risk management is of vital importance in Islam and Takāful provides a way to manage risks in business according to Sharī’ah principles. This research paper attempts to identify various types of risks involved in Takāful business that affect operational and investment functions of Takāful...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011261182