Narrow search
Showing 95,231 - 95,240 of 95,329
Cover Image
Konjunkturanalysen mit DIWAX
Kooths, Stefan - In: Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung 76 (2007) 4, pp. 21-34
unterstützt. Hilfsagenten übernehmen dabei Routineaufgaben, stellen die Aktualität der Datenbasis sicher, prüfen die Prognose auf …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010377813
Cover Image
Das IMM: ein makroökonometrisches Mehrländermodell
Dreger, Christian; Zinsmeister, Florian - In: Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung 76 (2007) 4, pp. 35-46
In diesem Beitrag wird ein internationales makroökonometrisches Modell präsentiert, das Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Italien als separate Ländermodule enthält (Big4-Modell). Die Modellstruktur basiert auf dem volkswirtschaftlichen Kreislaufschema. Die Verhaltensbeziehungen...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010377815
Cover Image
Model confidence sets for forecasting models
Hansen, Peter Reinhard; Lunde, Asger; Nason, James M. - 2005
walk forecast is not contained in the MCS for either of the samples. This outcome shows that the random walk forecast is …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010397621
Cover Image
Volatility forecasts, trading volume, and the ARCH versus option-implied volatility trade-off
Donaldson, Glen; Kamstra, Mark - 2004
investors, their findings reveal an important switching role for trading volume between a volatility forecast that reflects …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010397639
Cover Image
On the fit and forecasting performance of New Keynesian models
Del Negro, Marco; Schorfheide, Frank; Smets, Frank; … - 2004
The paper provides new tools for the evaluation of DSGE models and applies them to a large-scale New Keynesian dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) model with price and wage stickiness and capital accumulation. Specifically, we approximate the DSGE model by a vector autoregression (VAR)...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010397656
Cover Image
Nichtparametrische Quantilsprognose und ihre Anwendung auf Aktienrenditen
Abberger, Klaus - 1995
In diesem Aufsatz wird die nichtparametrische Autoregression auf die Prognose von Quantilen angewendet. Verfahren der … Kernregression werden benutzt, um zu autoregressiven Quantiisschätzern zu gelangen. Da die üblichen Maße zur Beurteilung der Prognose …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010397885
Cover Image
Measuring the accuracy of population projections: An application of exploratory data analysis
Pflaumer, Peter - 1993
that the U.N. makes in the future. Various descriptive measures of the forecast error data set are presented and methods … satisfactory for the majority of countries. However, relatively laxge forecast errors occurred mainly in African countries. In some …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010398001
Cover Image
Fehleranalyse von Bevölkerungsprognosen unter besonderer Berücksichtigung der Migration
Bruns, Gerd - 1991
Die Untersuchlang befaßt sich mit der Güte von Bevölkerungsprognosen für 101 Länder von 1960 bis 1980. In einem einführenden Kapitel erfolgt die Abgrenzung und die Vorstellung der Problematik. Anschließend werden verschiedene Prognosefehlermaße vorgestellt und deren Interpretation...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010398145
Cover Image
Stationäre Bevölkerungen: Anwendungsmöglichkeiten finanzmathematischer und demographischer Methoden zur Analyse des Einflusses von Wanderungen auf die langfristige Bevölkerungsentw...
Pflaumer, Peter - 1993
Finanzmathematische und demographische Methoden werden präsentiert, um den Einfluß von Wanderungen auf die langfristige Bevölkerungsentwicklung zu präsentieren. Finanzmathematische Methoden berücksichtigen nicht die Altersstruktur einer Bevölkerung und können daher nur als Approximation...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010398156
Cover Image
Analysts' Forecast Accuracy in Germany: The Effect of Different Accounting Principles and Changes of Accounting Principles
Ernstberger, Jürgen; Krotter, Simon; Stadler, Christian - In: BuR - Business Research 1 (2008) 1, pp. 26-53
This paper assesses the influence of an adoption of IAS/IFRS or US GAAP on the financial analysts' forecast accuracy in … a homogenous institutional framework. Our findings suggest that the forecast accuracy is higher for estimates based on … US GAAP the forecast accuracy is lower than in other years. The paper contributes to prior research by providing evidence …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010421323