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Novy-Marx, Robert - 2014

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the abnormal performance of defensive equity (i.e., low volatility and/or low beta strategies). While defensive strategy …High volatility and high beta stocks tilt strongly to small, unprofitable, and growth firms. These tilts explain the …

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Farago, Adam; Tédongap, Roméo - In: Journal of financial economics 129 (2018) 1, pp. 69-86

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Investment strategies and determinants in capital markets

Grabellus, Markus - 2014

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Atilgan, Yigit; Bali, Turan G.; Demirtas, K. Ozgur; … - In: The journal of portfolio management : a publication of … 44 (2018) 7, pp. 39-54

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Schneider, Martin - 2018

Systematische Abweichungen zwischen gehandelten Marktpreisen und fundamentalen Werten von Wertpapieren zeigen bis heute, dass Kapitalmärkte weder vollkommen noch effizient sind. Sowohl die Finanzmarktforschung als auch die Investmentpraxis befassen sich weiter mit der Suche nach geeigneten...