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Prévision à court terme de la croissance du PIB français à l'aide de modèles à facteurs dynamiques

Bessec, Marie; Doz, Catherine - In: Economie & prévision : EP 199 (2012) 1, pp. 1-30

Persistent link: https://www.econbiz.de/10010233385

Prévision de court terme de la croissance du PIB français à l’aide de modèles à facteurs dynamiques : impact de la sélection des variables

Combes, Stéphanie; Doz, Catherine; Fournier, Jean-Marie - 2013

Persistent link: https://www.econbiz.de/10009790022

Short-term forecasting of French GDP growth using dynamic factor models

Bessec, Marie; Doz, Catherine - In: Journal of business cycle measurement and analysis : a … (2013) 2, pp. 11-50

Persistent link: https://www.econbiz.de/10010418856

Prévisions de court terme du PIB : modèles à facteurs dynamiques et non stationnarité

Combes, Stéphanie; Doz, Catherine - 2014

Persistent link: https://www.econbiz.de/10010489221

A two-step estimator for large approximate dynamic factor models based on Kalman filtering

Doz, Catherine; Giannone, Domenico; Reichlin, Lucrezia - In: Journal of econometrics 164 (2011) 1, pp. 188-205

Persistent link: https://www.econbiz.de/10009270387

Dating business cycle turning points for the French economy : an MS-DFM approach

Doz, Catherine; Petronevich, Anna - In: Dynamic factor models, (pp. 481-538). 2016

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011448715

Conditionaly heteroskedastic factor models : identification and instrumental variables estmation

Doz, Catherine (contributor); Renault, Eric (contributor) - 2004 - [Elektronische Ressource]

Persistent link: https://www.econbiz.de/10002439973

A quasi maximum likelihood approach for large approximate dynamic factor models

Doz, Catherine (contributor); Giannone, Domenico (contributor) - 2006

This paper considers quasi-maximum likelihood estimations of a dynamic approximate factor model when the panel of time series is large. Maximum likelihood is analyzed under different sources of misspecification: omitted serial correlation of the observations and cross-sectional correlation of...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10003367539

Décomposition tendance-cycle : estimations par des méthodes statistiques univariées

Doz, Catherine - In: Economie & prévision : EP (1995), pp. 73-93

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Pseudo-maximum de vraisemblance : expériences de simulations dans le cadre d'un modèle de Poisson

Bourlange, Danielle - In: Annales d'économie et de statistique (1988), pp. 139-176

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