Similar Search Results

Das Risiko des Modellrisikos : Risikoanalyse

Quell, Peter - In: Die Bank (2013) 11, pp. 56-59

Persistent link: https://www.econbiz.de/10010196914

Geschätztes Risiko : welche Aspekte sind bei der Nutzung statistischer Risikomodelle zu beachten?

Quell, Peter - In: Bank-Praktiker : rechtssicher, revisionsfest, risikogerecht (2011) 9, pp. 312-316

Persistent link: https://www.econbiz.de/10009298464

Geschätztes Risiko : welche Aspekte sind bei der Nutzung statistischer Risikomodelle zu beachten?

Quell, Peter - In: Bank-Praktiker : rechtssicher, revisionsfest, risikogerecht (2011) 9, pp. 312-316

Persistent link: https://www.econbiz.de/10009872326

Lost in noise? : some thoughts on the use of machine learning in financial market risk measurement

Quell, Peter - In: Journal of risk management in financial institutions 17 (2023) 1, pp. 43-52

Persistent link: https://www.econbiz.de/10014489153

Auf dem Weg zu neuen Eigenkapitalregeln für das Handelsbuch : Aufbruch ins Ungewisse oder Paradigmenwechsel mit Zukunft?

Keese, Andreas; Quell, Peter - In: Risiko-Manager (2012) 17/18, pp. 29-33

Persistent link: https://www.econbiz.de/10009582028

Modelling specific interest rate risk with estimation of missing data

Siegl, Thomas; Quell, Peter - In: Applied mathematical finance 12 (2005) 3, pp. 283-309

Persistent link: https://www.econbiz.de/10003149972

Marktrisikoregulierung im Umbruch

Quell, Peter (ed.); Wehn, Carsten (ed.) - 2016 - 1. Auflage 2016

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011572643

Modellrisiko und Validierung von Risikomodellen : regulatorische Anforderungen, Verfahren und Prozesse

Martin, Marcus R. W. (ed.); Quell, Peter (ed.); … - 2017 - Zweite, überarbeitete und erweiterte Auflage

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011668798

Der FRTB im Überblick

Quell, Peter; Wehn, Carsten - In: Marktrisikoregulierung im Umbruch, (pp. 17-38). 2016

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011596617

Modelling Specific Interest Rate Risk with Estimation of Missing Data

Siegl, Thomas; Quell, Peter - In: Applied Mathematical Finance 12 (2004) 3, pp. 283-309

For the treatment of specific interest rate risk, a risk model is suggested, quantifying and combining both market and credit risk components consistently. The market risk model is based on credit spreads derived from traded bond prices. Though traded bond prices reveal a maximum amount of...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10009279061