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Pricing in (in)complete markets : structural analysis and applications
Esser, Angelika - 2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001851228
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Numerical solution of stochastic differential equations with jumps in finance
Platen, Eckhard; Bruti-Liberati, Nicola - 2010 - 1. ed.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003934874
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Numerical treatment of the Black-Scholes variational inequality in computational finance
Mautner, Karin (contributor) - 2006
In der Finanzmathematik hat der Besitzer einer amerikanische Option das Recht aber nicht die Pflicht, eine Aktie …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003448658
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Einführung in die numerische Berechnung von Finanz-Derivaten : computational finance ; mit 4 Tabellen und 36 Übungsaufgaben
Seydel, Rüdiger - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001452649
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Numerical methods in finance : Bordeaux, June 2010
Carmona, René (ed.); Del Moral, Pierre (ed.); Hu, Peng (ed.) - 2012
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009532927
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Stochastic finance : a numeraire approach
Večeř, Jan - 2011
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008810532
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Financial derivative and energy market valuation : theory and implementation in Matlab
Mastro, Michael A. - 2013
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009732367
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Pricing derivatives : the financial concepts underlying the mathematics of pricing derivatives
Sengupta, Ambar - 2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002467380
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Credit risk : modeling, valuation and hedging
Bielecki, Tomasz R.; Rutkowski, Marek - 2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001621020
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Bewertungsansätze und Arbitragegrenzen auf unvollständigen (Kapital-)Märkten
Knobloch, Alois Paul - In: Neuere Finanzprodukte : Anwendung, Bewertung, …, (pp. 157-190). 2003
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001772954